Сравнение CEG с IAU
CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 29.07%/yr for IAU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -2.44%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам CEG и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | 0.93% |
Correlation
The correlation between CEG and IAU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. IAU — Ранг доходности на риск
CEG
IAU
Сравнение CEG c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.99 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 2.83 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и IAU
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -45.14% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -24.40% | -15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -24.40% | -26.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -22.03% | -14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -15.97% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 8.47% | +10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и IAU
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 7.70% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 23.94% | +13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 27.17% | +19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 18.16% | +31.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 16.02% | +33.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и IAU
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEG and IAU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор