Сравнение ETN с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Corporation plc (ETN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETN или SCHD.
Основные характеристики
| ETN | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.90% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | 93.96% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | 33.05% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.16% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.42% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 3.54 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 25.27% | 11.38% |
| Макс. просадка | -68.95% | -33.37% |
| Current Drawdown | -2.74% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между ETN и SCHD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ETN и SCHD
С начала года, ETN показывает доходность 33.90%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 19.42% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и SCHD
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.12% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ETN и SCHD
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и SCHD
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.