PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETN с SCHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Corporation plc (ETN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETN или SCHD.

Корреляция

Корреляция между ETN и SCHD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETN:

-0.15

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

ETN:

0.11

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

ETN:

1.02

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

ETN:

-0.12

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

ETN:

-0.29

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

ETN:

14.06%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

ETN:

38.27%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

ETN:

-68.95%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ETN:

-17.33%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.77% против 10.39% соответственно.

ETN

С начала года

-5.96%

1 месяц

14.86%

6 месяцев

-14.89%

1 год

-5.01%

5 лет

33.58%

10 лет

18.77%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETN и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и SCHD

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETN
Eaton Corporation plc		1.28%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ETN и SCHD

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и SCHD

Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...