PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ETNSCHD
Дох-ть с нач. г.40.68%13.60%
Дох-ть за 1 год59.47%24.10%
Дох-ть за 3 года32.26%7.20%
Дох-ть за 5 лет36.77%13.31%
Дох-ть за 10 лет22.44%12.02%
Коэф-т Шарпа2.212.19
Коэф-т Сортино2.703.14
Коэф-т Омега1.391.38
Коэф-т Кальмара3.121.93
Коэф-т Мартина9.7111.49
Индекс Язвы6.36%2.22%
Дневная вол-ть27.94%11.64%
Макс. просадка-68.95%-33.37%
Текущая просадка-1.23%-0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ETN и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETN и SCHD

С начала года, ETN показывает доходность 40.68%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 22.44% против 12.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1,068.36%
403.96%
ETN
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ETN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETN, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETN, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETN, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETN, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETN, с текущим значением в 9.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.71
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 11.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.49

Сравнение коэффициента Шарпа ETN и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.21
2.19
ETN
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и SCHD

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SCHD в 3.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETN
Eaton Corporation plc
1.10%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%2.21%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ETN и SCHD

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.23%
-0.58%
ETN
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и SCHD

Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.31%
2.39%
ETN
SCHD