PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETN и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ETN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.52%
7.18%
ETN
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETN:

1.52

SCHD:

1.14

Коэф-т Сортино

ETN:

2.06

SCHD:

1.68

Коэф-т Омега

ETN:

1.28

SCHD:

1.20

Коэф-т Кальмара

ETN:

2.16

SCHD:

1.61

Коэф-т Мартина

ETN:

6.79

SCHD:

5.54

Индекс Язвы

ETN:

6.29%

SCHD:

2.31%

Дневная вол-ть

ETN:

28.07%

SCHD:

11.20%

Макс. просадка

ETN:

-68.95%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ETN:

-11.09%

SCHD:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность 41.10%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 20.45% против 10.83% соответственно.


ETN

С начала года

41.10%

1 месяц

-7.71%

6 месяцев

4.48%

1 год

45.24%

5 лет

31.67%

10 лет

20.45%

SCHD

С начала года

10.84%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

7.27%

1 год

12.77%

5 лет

10.83%

10 лет

10.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ETN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETN, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.621.14
Коэффициент Сортино ETN, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.161.68
Коэффициент Омега ETN, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.20
Коэффициент Кальмара ETN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.291.61
Коэффициент Мартина ETN, с текущим значением в 7.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.155.54
ETN
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.62
1.14
ETN
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и SCHD

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SCHD в 3.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETN
Eaton Corporation plc
1.12%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%2.21%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ETN и SCHD

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.09%
-7.30%
ETN
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и SCHD

Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.70%
3.67%
ETN
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab