Сравнение ETN с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Corporation plc (ETN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETN или SCHD.
Основные характеристики
| ETN | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.68% | 13.60% |
| Дох-ть за 1 год | 59.47% | 24.10% |
| Дох-ть за 3 года | 32.26% | 7.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.77% | 13.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.44% | 12.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.12 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 9.71 | 11.49 |
| Индекс Язвы | 6.36% | 2.22% |
| Дневная вол-ть | 27.94% | 11.64% |
| Макс. просадка | -68.95% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.23% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между ETN и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ETN и SCHD
С начала года, ETN показывает доходность 40.68%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 22.44% против 12.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и SCHD
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SCHD в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.10% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ETN и SCHD
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и SCHD
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.