Сравнение SOXX с MSFT
SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SOXX returned 34.90%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 89.87%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 34.90% против 24.64% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 89.87%
- 6 месяцев
- 83.09%
- 1 год
- 164.61%
- 3 года*
- 53.13%
- 5 лет*
- 33.00%
- 10 лет*
- 34.90%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам SOXX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 89.87% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SOXX and MSFT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between SOXX and MSFT has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SOXX
MSFT
Сравнение SOXX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.94 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.51 | -0.35 | +10.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.26 | -0.73 | +39.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57 | -0.47 | +5.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.42 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.74 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и MSFT
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -69.38% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -33.91% | +18.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | -33.91% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -37.15% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -37.15% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -23.56% | +16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -21.78% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 16.13% | -11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и MSFT
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.43% | 10.25% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.17% | 22.36% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 25.31% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 26.64% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.66% | 27.06% | +6.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и MSFT
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.29% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and MSFT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (18.43%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs MSFT's -69.38%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор