Сравнение BTC-USD с SGOV
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.27%/yr vs 3.56%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.61%.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 214.82% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and SGOV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BTC-USD
SGOV
Сравнение BTC-USD c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 195.55 | -194.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 398.20 | -398.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4,461.98 | -4,463.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и SGOV
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -0.03% | -85.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -0.01% | -51.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -0.01% | -51.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -0.03% | -76.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | 0.00% | -49.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -0.00% | -42.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 0.00% | +35.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и SGOV
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 0.05% | +12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 0.13% | +34.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 0.20% | +35.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 0.24% | +44.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 0.24% | +56.38% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and SGOV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор