Сравнение CEG с MSFT
CEG (Constellation Energy Corp) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 6.16%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам CEG и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -21.60% |
Correlation
The correlation between CEG and MSFT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$89.83B
MSFT:
$2.91T
CEG:
$8.13
MSFT:
$16.79
CEG:
31.23
MSFT:
23.27
CEG:
0.54
MSFT:
1.63
CEG:
3.31
MSFT:
9.16
CEG:
2.68
MSFT:
7.02
CEG:
$24.82B
MSFT:
$318.27B
CEG:
$20.98B
MSFT:
$217.41B
CEG:
$5.87B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CEG
MSFT
Сравнение CEG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.53 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.08 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и MSFT
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -69.38% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -33.91% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -33.91% | -16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -27.46% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -21.78% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 16.48% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и MSFT
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 10.52% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 22.31% | +15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 25.42% | +21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 26.66% | +22.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 27.06% | +22.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и MSFT
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и MSFT
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and MSFT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs MSFT's -69.38%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор