PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с CEG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, LLY returned 38.07%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.

LLY

1 день
1.57%
1 месяц
21.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
15.58%
1 год
50.32%
3 года*
38.07%
5 лет*
39.75%
10 лет*
33.71%

CEG

1 день
-1.63%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-28.84%
6 месяцев
-29.71%
1 год
-15.67%
3 года*
39.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
LLY
Eli Lilly and Company		7.29%40.25%33.30%60.91%47.85%
CEG
Constellation Energy Corp		-28.84%58.80%92.71%37.24%64.11%

Correlation

The correlation between LLY and CEG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.18

The correlation between LLY and CEG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.03T

CEG:

$88.74B

EPS

LLY:

$28.14

CEG:

$8.13

Коэффициент P/E

LLY:

40.83

CEG:

30.85

Коэффициент PEG

LLY:

0.82

CEG:

0.54

Коэффициент P/S

LLY:

14.28

CEG:

3.27

Коэффициент P/B

LLY:

33.00

CEG:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

CEG:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

CEG:

$20.98B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

CEG:

$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

LLY vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLYCEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.34

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.19

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.98

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.41

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-0.84

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLY vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLYCEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.34

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.90

-0.32

Просадки

Сравнение просадок LLY и CEG

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-50.70%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-38.77%

+15.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-50.70%

+16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-37.69%

+37.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-11.58%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

18.77%

-9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и CEG

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.55%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

15.62%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

37.45%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.16%

46.57%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

49.35%

-16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

49.35%

-19.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и CEG

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CEG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.65%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
6.07B
(LLY) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
79.0%
40.8%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and CEG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.62%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs CEG's -50.70%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор