Сравнение LLY с CEG
LLY (Eli Lilly and Company) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, LLY returned 36.36%/yr vs 38.87%/yr for CEG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.03%.
LLY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 36.36%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 16.05%
CEG
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.50%
- 6 месяцев
- -17.38%
- С начала года
- -28.03%
- 1 год
- -20.72%
- 3 года*
- 38.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.07%
Сравнение доходности по годам LLY и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.08% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 49.36% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.03% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between LLY and CEG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between LLY and CEG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.08T
CEG:
$91.03B
LLY:
$28.16
CEG:
$8.04
LLY:
40.73
CEG:
31.52
LLY:
0.82
CEG:
0.55
LLY:
14.25
CEG:
3.34
LLY:
32.94
CEG:
2.68
LLY:
$72.25B
CEG:
$24.82B
LLY:
$59.75B
CEG:
$20.98B
LLY:
$32.97B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. CEG — Ранг доходности на риск
LLY
CEG
Сравнение LLY c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.50 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -0.93 | +6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и CEG
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -50.70% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.18% | -41.22% | +18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -50.70% | +16.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -36.99% | +29.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -12.19% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 22.36% | -13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и CEG
Eli Lilly and Company (LLY) и Constellation Energy Corp (CEG) имеют волатильность 10.15% и 10.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 10.11% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 35.36% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 46.62% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 49.11% | -16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 49.11% | -18.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и CEG
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и CEG
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and CEG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (10.15%) compared to CEG (10.11%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs CEG's -50.70%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор