Сравнение ETN с CEG
ETN (Eaton Corporation plc) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, ETN returned 28.04%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETN и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | 0.64% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between ETN and CEG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between ETN and CEG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ETN:
$152.33B
CEG:
$89.83B
ETN:
$10.22
CEG:
$8.13
ETN:
38.28
CEG:
31.23
ETN:
2.08
CEG:
0.54
ETN:
5.36
CEG:
3.31
ETN:
7.71
CEG:
2.68
ETN:
$28.52B
CEG:
$24.82B
ETN:
$7.87B
CEG:
$20.98B
ETN:
$4.75B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. CEG — Ранг доходности на риск
ETN
CEG
Сравнение ETN c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.38 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -0.78 | +3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и CEG
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -50.70% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -39.77% | +20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -50.70% | +16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -36.93% | +27.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -11.67% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 19.38% | -10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и CEG
Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 13.57%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 15.26% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 37.72% | -10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 46.66% | -13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 49.38% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 49.38% | -19.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и CEG
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и CEG
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and CEG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to ETN (13.57%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs CEG's -50.70%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор