5PORT_10

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

5PORT_10

Currency in USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

AAPL,ADBE,AMAT,AMD,AMT,AMZN,ASML,AVGO,AXP,BA,BAC,ASX:BHP,BP,BSX,BUD,C,CARR,CAT,TSX:CNQ,COP,COST,CRM,CVX,DE,DSDVY,EMR,EW,EXPE,GOOGL,GS,HESAY,HMC,IEF,IR,ISNPY,ISRG,JNJ,JPM,LLY,MA,MBB,META,MS,MSFT,AMEX:MUB,NFLX,NKE,NOW,NRDBY,NVDA,NVS,ORCL,PEP,PG,RHHBY,SAP,SBUX,SCGLY,SCHW,SHEL,SMCAY,SONY,AMEX:SPTL,SU,TMO,TSM,UBS,UL,UNCRY,UNH,UNP,V,VCIT,WMT,WYNN,XOM

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	1.39%
ADBE Adobe Inc	Technology	1.39%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	1.39%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	1.39%
AMT American Tower Corporation	Real Estate	1.39%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	1.39%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	1.39%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	1.39%
AXP American Express Company	Financial Services	1.39%
BA The Boeing Company	Industrials	1.39%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	1.39%
BP BP p.l.c.	Energy	1.39%
BSX Boston Scientific Corporation	Healthcare	1.39%
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	Consumer Defensive	1.39%
C Citigroup Inc.	Financial Services	1.39%
CARR Carrier Global Corporation	Industrials	1.39%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	1.39%
COP ConocoPhillips Company	Energy	1.39%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	1.39%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	1.39%
CVX Chevron Corporation	Energy	1.39%
DE Deere & Company	Industrials	1.39%
DSDVY DSV Panalpina A/S ADR	Industrials	1.39%
EMR Emerson Electric Co.	Industrials	1.39%
EW Edwards Lifesciences Corporation	Healthcare	1.39%
EXPE Expedia Group, Inc.	Consumer Cyclical	1.39%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	1.39%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	1.39%
HESAY Hermes International SA	Consumer Cyclical	1.39%
HMC Honda Motor Co., Ltd.	Consumer Cyclical	1.39%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	1.39%
IR Ingersoll-Rand Plc	Industrials	1.39%
ISNPY Intesa Sanpaolo SpA PK	Financial Services	1.39%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	1.39%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	1.39%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	1.39%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	1.39%
MA Mastercard Inc	Financial Services	1.39%
MBB iShares MBS Bond ETF	Mortgage Backed Securities	1.39%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	1.39%
MS Morgan Stanley	Financial Services	1.39%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	1.39%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	1.39%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	1.39%
NOW ServiceNow, Inc.	Technology	1.39%
NRDBY Nordea Bank Abp ADR	Financial Services	1.39%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	1.39%
NVS Novartis AG	Healthcare	1.39%
ORCL Oracle Corporation	Technology	1.39%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	1.39%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	1.39%
RHHBY Roche Holding AG	Healthcare	1.39%
SAP SAP SE	Technology	1.39%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	1.39%
SCGLY Societe Generale ADR	Financial Services	1.39%
SCHW The Charles Schwab Corporation	Financial Services	1.39%
SHEL Shell plc	Energy	1.39%
SMCAY SMC Corp Japan	Industrials	1.39%
SONY Sony Group Corporation	Technology	1.39%
SU Suncor Energy Inc.	Energy	1.39%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	Healthcare	1.39%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	1.39%
UBS UBS Group AG	Financial Services	1.39%
UL The Unilever Group	Consumer Defensive	1.39%
UNCRY UniCredit SpA ADR	Financial Services	1.39%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	1.39%
UNP Union Pacific Corporation	Industrials	1.39%
V Visa Inc.	Financial Services	1.39%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	1.39%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	1.39%
WYNN Wynn Resorts, Limited	Consumer Cyclical	1.39%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	1.39%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2020 г., начальной даты CARR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.52%	6.32%	-1.44%	12.25%	14.20%	10.84%
5PORT_10	7.23%	6.00%	5.30%	17.07%	21.08%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-19.96%	-5.21%	-14.68%	5.57%	20.94%	21.20%
ADBE Adobe Inc	-7.04%	11.42%	-19.53%	-13.45%	1.35%	17.87%
AMAT Applied Materials, Inc.	-1.43%	6.94%	-6.43%	-26.51%	24.31%	24.41%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-6.42%	17.67%	-17.04%	-31.56%	16.01%	47.95%
AMT American Tower Corporation	17.48%	-3.44%	3.86%	19.14%	-1.07%	11.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.24%	9.77%	-0.02%	13.01%	10.99%	25.31%
ASML ASML Holding N.V.	8.32%	12.15%	11.98%	-21.29%	18.85%	22.11%
AVGO Broadcom Inc.	4.69%	26.57%	52.41%	76.12%	56.66%	35.81%
AXP American Express Company	0.09%	10.62%	-2.36%	26.61%	27.10%	15.71%
BA The Boeing Company	17.62%	14.38%	36.60%	21.28%	7.38%	5.22%
BAC Bank of America Corporation	1.30%	10.63%	-6.29%	17.08%	15.74%	12.69%
BP BP p.l.c.	1.69%	5.60%	3.19%	-16.52%	10.22%	2.52%
BSX Boston Scientific Corporation	17.00%	1.71%	15.15%	39.37%	22.43%	18.90%
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	43.13%	10.32%	32.52%	15.07%	10.02%	-3.33%
C Citigroup Inc.	8.91%	10.53%	9.27%	25.92%	13.74%	6.27%
CARR Carrier Global Corporation	4.61%	17.79%	-7.14%	13.22%	28.39%	N/A
CAT Caterpillar Inc.	-2.18%	14.44%	-12.10%	5.75%	26.53%	18.21%
COP ConocoPhillips Company	-12.24%	-6.04%	-18.96%	-23.55%	19.40%	6.26%
COST Costco Wholesale Corporation	10.36%	1.85%	5.16%	25.72%	28.85%	23.78%
CRM salesforce.com, inc.	-20.04%	-0.31%	-18.90%	-1.16%	8.99%	13.91%
CVX Chevron Corporation	-2.56%	0.21%	-12.94%	-8.11%	13.37%	7.53%
DE Deere & Company	19.24%	9.29%	8.83%	39.99%	28.75%	20.58%
DSDVY DSV Panalpina A/S ADR	11.88%	20.37%	12.94%	59.81%	18.05%	N/A
EMR Emerson Electric Co.	-2.40%	14.61%	-8.77%	10.05%	16.99%	10.08%
EW Edwards Lifesciences Corporation	5.00%	1.90%	7.85%	-10.69%	0.74%	13.44%
EXPE Expedia Group, Inc.	-10.70%	3.68%	-10.02%	50.88%	15.92%	4.97%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-9.11%	7.31%	1.79%	-1.83%	19.23%	20.19%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	6.15%	10.19%	0.90%	35.22%	28.13%	13.56%
HESAY Hermes International SA	13.79%	-0.74%	25.96%	16.93%	27.33%	22.33%
HMC Honda Motor Co., Ltd.	9.62%	-0.84%	22.11%	-2.60%	6.68%	2.33%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.28%	-1.38%	1.37%	6.45%	-2.90%	0.86%
IR Ingersoll-Rand Plc	-9.14%	9.76%	-21.01%	-9.73%	24.39%	N/A
ISNPY Intesa Sanpaolo SpA PK	41.90%	4.60%	51.09%	56.94%	35.74%	11.49%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	6.47%	7.94%	3.19%	39.50%	23.51%	25.84%
JNJ Johnson & Johnson	7.96%	-0.65%	0.47%	9.79%	3.54%	7.32%
JPM JPMorgan Chase & Co.	11.54%	8.07%	7.04%	36.54%	25.57%	18.07%
LLY Eli Lilly and Company	-6.05%	-18.20%	-7.98%	-10.35%	38.02%	27.04%
MA Mastercard Inc	10.06%	7.06%	8.86%	31.35%	14.58%	20.83%
MBB iShares MBS Bond ETF	2.25%	-1.42%	0.86%	6.64%	-1.02%	0.93%
META Meta Platforms, Inc.	10.27%	16.34%	13.52%	36.48%	23.55%	23.22%
MS Morgan Stanley	3.44%	11.17%	-0.89%	35.97%	27.77%	15.94%
MSFT Microsoft Corporation	9.24%	16.62%	8.85%	7.70%	21.17%	27.33%
NFLX Netflix, Inc.	32.93%	5.26%	35.05%	81.00%	23.07%	29.55%
NKE NIKE, Inc.	-18.39%	6.78%	-20.77%	-31.72%	-7.97%	3.08%
NOW ServiceNow, Inc.	-4.23%	7.68%	-2.51%	38.86%	21.22%	29.65%
NRDBY Nordea Bank Abp ADR	44.00%	4.86%	40.12%	29.80%	25.98%	10.18%
NVDA NVIDIA Corporation	3.66%	27.67%	2.86%	21.25%	73.54%	74.17%
NVS Novartis AG	19.86%	-0.77%	11.22%	17.38%	10.76%	6.79%
ORCL Oracle Corporation	-1.64%	15.70%	-10.28%	33.14%	26.68%	15.82%
PEP PepsiCo, Inc.	-12.47%	-1.78%	-17.51%	-20.35%	3.02%	6.31%
PG The Procter & Gamble Company	1.81%	3.88%	-4.84%	6.84%	10.47%	10.94%
RHHBY Roche Holding AG	17.09%	-2.79%	14.30%	30.35%	1.52%	4.06%
SAP SAP SE	21.65%	2.38%	29.09%	57.34%	20.29%	16.73%
SBUX Starbucks Corporation	-6.74%	-0.25%	-16.16%	12.05%	3.74%	6.99%
SCGLY Societe Generale ADR	100.07%	11.48%	115.31%	91.59%	36.36%	6.59%
SCHW The Charles Schwab Corporation	19.35%	8.35%	6.94%	26.18%	21.22%	12.19%
SHEL Shell plc	8.34%	2.51%	4.57%	-3.09%	20.41%	6.22%
SMCAY SMC Corp Japan	-4.43%	16.69%	-12.16%	-24.59%	-5.38%	2.79%
SONY Sony Group Corporation	25.80%	3.38%	34.72%	70.25%	17.34%	17.63%
SU Suncor Energy Inc.	1.34%	0.03%	-7.61%	-6.08%	20.89%	6.14%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	-22.32%	-5.56%	-22.48%	-28.62%	3.20%	12.38%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.21%	19.86%	9.57%	29.51%	33.82%	26.64%
UBS UBS Group AG	6.00%	3.70%	2.55%	5.34%	28.17%	9.34%
UL The Unilever Group	14.00%	1.53%	8.20%	22.68%	7.00%	7.32%
UNCRY UniCredit SpA ADR	65.28%	7.11%	74.14%	73.47%	56.67%	N/A
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-40.80%	-27.14%	-50.59%	-37.50%	1.03%	11.23%
UNP Union Pacific Corporation	-1.89%	3.71%	-8.24%	0.72%	7.76%	10.55%
V Visa Inc.	15.05%	6.29%	15.54%	35.77%	13.98%	18.85%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	3.07%	-0.03%	1.89%	8.01%	0.71%	2.88%
WMT Walmart Inc.	8.03%	1.35%	6.46%	51.10%	20.32%	16.81%
WYNN Wynn Resorts, Limited	5.87%	11.54%	-0.50%	-0.83%	2.22%	0.55%
XOM Exxon Mobil Corporation	-2.80%	-4.36%	-11.13%	-6.48%	23.17%	6.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5PORT_10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.07%	0.76%	-3.90%	-0.46%	5.89%								7.23%
2024	2.48%	4.42%	3.53%	-3.23%	3.80%	1.75%	1.68%	2.53%	1.54%	-1.05%	4.35%	-2.44%	20.75%
2023	9.12%	-1.48%	3.15%	1.97%	0.19%	6.54%	3.78%	-1.56%	-4.42%	-2.52%	9.94%	5.55%	33.32%
2022	-3.06%	-3.23%	1.68%	-9.38%	1.98%	-9.62%	9.09%	-4.22%	-9.29%	9.87%	10.07%	-3.85%	-12.20%
2021	-1.66%	6.76%	3.57%	4.01%	3.23%	2.19%	1.61%	2.48%	-2.92%	6.44%	-1.95%	4.22%	31.18%
2020				16.04%	4.81%	3.09%	4.56%	7.64%	-3.97%	-3.26%	16.34%	4.37%	59.19%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия 5PORT_10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

MBB

iShares MBS Bond ETF

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 5PORT_10 составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.15	0.49	1.07	0.17	0.52
ADBE Adobe Inc	-0.20	-0.27	0.96	-0.27	-0.63
AMAT Applied Materials, Inc.	-0.53	-0.56	0.93	-0.55	-0.92
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.61	-0.76	0.91	-0.54	-1.11
AMT American Tower Corporation	0.58	1.12	1.15	0.53	1.52
AMZN Amazon.com, Inc.	0.43	0.77	1.10	0.42	1.08
ASML ASML Holding N.V.	-0.46	-0.43	0.94	-0.53	-0.80
AVGO Broadcom Inc.	1.27	1.91	1.25	1.78	4.92
AXP American Express Company	0.81	1.29	1.18	0.90	2.82
BA The Boeing Company	0.53	0.93	1.12	0.38	1.41
BAC Bank of America Corporation	0.60	0.89	1.13	0.56	1.65
BP BP p.l.c.	-0.56	-0.65	0.91	-0.56	-1.19
BSX Boston Scientific Corporation	1.78	2.22	1.36	2.51	10.22
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	0.67	0.96	1.12	0.32	1.00
C Citigroup Inc.	0.77	1.15	1.17	0.80	2.39
CARR Carrier Global Corporation	0.38	0.69	1.08	0.32	0.74
CAT Caterpillar Inc.	0.18	0.38	1.05	0.09	0.25
COP ConocoPhillips Company	-0.69	-0.98	0.87	-0.71	-2.08
COST Costco Wholesale Corporation	1.12	1.61	1.21	1.43	4.09
CRM salesforce.com, inc.	0.69	0.25	1.04	-0.01	-0.03
CVX Chevron Corporation	-0.36	-0.33	0.95	-0.43	-1.01
DE Deere & Company	1.35	2.14	1.25	1.78	6.95
DSDVY DSV Panalpina A/S ADR	1.87	2.64	1.33	1.28	6.46
EMR Emerson Electric Co.	0.31	0.62	1.08	0.30	0.79
EW Edwards Lifesciences Corporation	-0.28	-0.05	0.99	-0.20	-0.46
EXPE Expedia Group, Inc.	1.19	1.96	1.25	1.05	4.45
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.01	0.12	1.02	-0.07	-0.15
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.07	1.57	1.22	1.12	3.64
HESAY Hermes International SA	0.50	0.94	1.11	0.69	1.81
HMC Honda Motor Co., Ltd.	-0.13	0.05	1.01	-0.11	-0.31
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.90	1.33	1.15	0.30	1.84
IR Ingersoll-Rand Plc	-0.33	-0.32	0.96	-0.33	-0.80
ISNPY Intesa Sanpaolo SpA PK	1.86	2.46	1.34	2.45	10.34
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	1.12	1.83	1.26	1.48	4.55
JNJ Johnson & Johnson	0.49	0.81	1.11	0.57	1.50
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.27	1.83	1.26	1.46	4.86
LLY Eli Lilly and Company	-0.28	-0.11	0.98	-0.39	-0.73
MA Mastercard Inc	1.49	1.98	1.29	1.83	7.86
MBB iShares MBS Bond ETF	1.04	1.55	1.18	0.54	2.73
META Meta Platforms, Inc.	1.05	1.52	1.20	1.02	3.08
MS Morgan Stanley	1.06	1.52	1.22	1.16	3.65
MSFT Microsoft Corporation	0.45	0.60	1.08	0.31	0.69
NFLX Netflix, Inc.	2.58	3.32	1.44	4.31	14.09
NKE NIKE, Inc.	-0.81	-0.90	0.86	-0.47	-1.33
NOW ServiceNow, Inc.	1.39	1.50	1.21	1.02	2.82
NRDBY Nordea Bank Abp ADR	1.01	1.47	1.20	1.59	3.22
NVDA NVIDIA Corporation	0.45	0.91	1.12	0.60	1.47
NVS Novartis AG	0.80	1.24	1.17	0.85	1.82
ORCL Oracle Corporation	0.97	1.32	1.18	0.90	2.40
PEP PepsiCo, Inc.	-1.03	-1.47	0.82	-0.71	-1.67
PG The Procter & Gamble Company	0.33	0.53	1.07	0.50	1.09
RHHBY Roche Holding AG	1.20	1.73	1.24	0.83	3.53
SAP SAP SE	2.34	2.69	1.34	2.91	12.11
SBUX Starbucks Corporation	0.23	0.80	1.10	0.29	0.88
SCGLY Societe Generale ADR	2.26	2.89	1.42	2.43	7.42
SCHW The Charles Schwab Corporation	0.81	1.34	1.20	0.78	2.77
SHEL Shell plc	-0.14	-0.05	0.99	-0.19	-0.43
SMCAY SMC Corp Japan	-0.67	-0.91	0.89	-0.45	-1.14
SONY Sony Group Corporation	2.13	2.82	1.37	1.90	11.61
SU Suncor Energy Inc.	-0.22	-0.18	0.98	-0.37	-0.94
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	-1.03	-1.57	0.81	-0.72	-1.81
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.67	1.05	1.13	0.69	1.81
UBS UBS Group AG	0.10	0.39	1.05	0.15	0.50
UL The Unilever Group	1.15	1.62	1.23	1.34	2.83
UNCRY UniCredit SpA ADR	1.96	2.47	1.34	3.13	10.01
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.84	-1.05	0.81	-0.71	-2.20
UNP Union Pacific Corporation	-0.03	0.13	1.02	-0.03	-0.09
V Visa Inc.	1.58	2.10	1.32	2.31	8.13
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	1.35	1.94	1.24	0.80	4.48
WMT Walmart Inc.	2.15	2.86	1.39	2.32	7.51
WYNN Wynn Resorts, Limited	-0.02	0.23	1.03	-0.04	-0.11
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.29	-0.27	0.97	-0.40	-0.84

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

5PORT_10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.99
За 5 лет: 1.21
За всё время: 1.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.58 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 5PORT_10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.90%	1.97%	1.94%	1.90%	1.59%	1.94%	2.14%	2.41%	1.79%	2.01%	2.06%	1.68%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.51%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMAT Applied Materials, Inc.	1.04%	0.93%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%	1.61%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMT American Tower Corporation	3.07%	3.53%	2.99%	2.77%	1.78%	2.02%	1.64%	1.99%	1.84%	2.05%	1.87%	1.42%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.91%	0.97%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.77%
AVGO Broadcom Inc.	0.92%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
AXP American Express Company	0.99%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%	1.05%
BA The Boeing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	2.52%	2.12%	1.93%	2.80%	2.52%	2.25%
BAC Bank of America Corporation	2.31%	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%	0.67%
BP BP p.l.c.	6.58%	6.18%	4.71%	3.94%	4.83%	9.21%	6.48%	6.36%	5.66%	6.37%	7.63%	6.14%
BSX Boston Scientific Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.49%	1.76%	1.28%	0.67%	0.98%	0.81%	2.45%	3.84%	2.88%	3.03%	2.58%	2.38%
C Citigroup Inc.	2.97%	3.10%	4.04%	4.51%	3.38%	3.31%	2.40%	2.96%	1.29%	0.71%	0.31%	0.07%
CARR Carrier Global Corporation	1.16%	1.16%	1.30%	1.54%	0.94%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAT Caterpillar Inc.	1.60%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%
COP ConocoPhillips Company	3.41%	2.54%	3.37%	4.20%	2.70%	4.23%	2.05%	1.86%	1.93%	1.99%	6.30%	4.11%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
CRM salesforce.com, inc.	0.61%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CVX Chevron Corporation	4.84%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%
DE Deere & Company	1.23%	1.42%	1.33%	1.05%	1.14%	1.13%	1.75%	1.84%	1.53%	2.33%	3.15%	2.61%
DSDVY DSV Panalpina A/S ADR	0.42%	0.48%	0.54%	0.54%	0.28%	0.22%	0.30%	0.50%	0.33%	0.57%	0.57%	0.00%
EMR Emerson Electric Co.	1.76%	1.70%	2.14%	2.15%	2.18%	2.49%	2.58%	3.26%	2.76%	3.42%	3.94%	2.85%
EW Edwards Lifesciences Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EXPE Expedia Group, Inc.	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	1.22%	1.10%	0.97%	0.88%	0.68%	0.77%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.47%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	2.44%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%	1.16%
HESAY Hermes International SA	0.53%	1.13%	0.65%	0.57%	0.31%	0.81%	0.68%	0.91%	0.76%	0.92%	2.53%	1.04%
HMC Honda Motor Co., Ltd.	4.48%	3.23%	3.30%	4.11%	2.74%	2.23%	2.90%	3.19%	3.02%	5.37%	3.30%	4.39%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.72%	3.62%	2.91%	1.96%	0.83%	1.08%	2.08%	2.24%	1.82%	1.81%	1.90%	2.05%
IR Ingersoll-Rand Plc	0.10%	0.09%	0.10%	0.15%	0.03%	2.33%	5.78%	9.58%	3.83%	0.00%	0.00%	0.00%
ISNPY Intesa Sanpaolo SpA PK	6.73%	8.45%	8.58%	7.31%	9.31%	0.00%	8.52%	11.20%	5.72%	6.17%	2.36%	2.39%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	3.27%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.91%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
LLY Eli Lilly and Company	0.78%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
MA Mastercard Inc	0.49%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
MBB iShares MBS Bond ETF	4.08%	3.94%	3.40%	2.31%	1.05%	2.10%	2.77%	2.64%	2.23%	2.58%	2.66%	1.72%
META Meta Platforms, Inc.	0.31%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MS Morgan Stanley	2.89%	2.82%	3.49%	3.47%	2.14%	2.04%	2.54%	2.77%	1.72%	1.66%	1.73%	0.90%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NKE NIKE, Inc.	2.51%	2.00%	1.28%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%	1.04%
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NRDBY Nordea Bank Abp ADR	6.77%	9.08%	7.05%	7.30%	7.47%	10.90%	9.62%	10.05%	5.72%	6.39%	6.23%	5.09%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
NVS Novartis AG	3.55%	3.84%	3.44%	3.91%	4.08%	3.40%	2.87%	3.72%	3.50%	4.06%	3.51%	3.14%
ORCL Oracle Corporation	1.04%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%	1.07%
PEP PepsiCo, Inc.	4.12%	3.52%	2.92%	2.51%	2.45%	2.71%	2.78%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%
PG The Procter & Gamble Company	2.42%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
RHHBY Roche Holding AG	3.45%	3.99%	3.55%	3.23%	2.47%	2.63%	2.69%	3.58%	3.22%	3.62%	3.14%	3.23%
SAP SAP SE	0.86%	0.97%	1.41%	2.58%	1.56%	1.31%	1.27%	1.73%	1.18%	1.52%	1.50%	3.39%
SBUX Starbucks Corporation	2.86%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%
SCGLY Societe Generale ADR	2.23%	3.43%	6.76%	6.98%	1.90%	0.00%	7.16%	8.65%	4.66%	4.49%	2.83%	3.31%
SCHW The Charles Schwab Corporation	1.19%	1.35%	1.45%	1.01%	0.86%	1.36%	1.43%	1.11%	0.62%	0.68%	0.73%	0.79%
SHEL Shell plc	4.23%	4.39%	3.76%	3.48%	3.78%	5.44%	6.14%	5.48%	4.79%	5.88%	6.98%	4.72%
SMCAY SMC Corp Japan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.62%	0.79%	1.18%	0.86%	0.77%	0.61%	0.62%
SONY Sony Group Corporation	0.25%	0.58%	0.59%	0.69%	0.43%	0.46%	0.54%	0.56%	0.49%	0.76%	0.39%	0.72%
SU Suncor Energy Inc.	4.47%	4.51%	4.85%	4.57%	3.39%	4.93%	3.84%	3.95%	2.67%	2.67%	3.43%	2.90%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	0.40%	0.30%	0.26%	0.22%	0.16%	0.19%	0.23%	0.30%	0.32%	0.43%	0.42%	0.48%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.25%	1.18%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%
UBS UBS Group AG	1.42%	3.46%	1.78%	2.68%	2.07%	10.34%	5.48%	5.24%	3.30%	9.41%	4.11%	0.00%
UL The Unilever Group	3.05%	3.29%	3.83%	3.61%	3.77%	3.07%	3.18%	3.49%	2.82%	3.44%	3.06%	3.72%
UNCRY UniCredit SpA ADR	4.14%	7.26%	4.00%	4.00%	0.94%	0.00%	2.06%	2.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.82%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
UNP Union Pacific Corporation	2.99%	2.32%	2.12%	2.45%	1.70%	1.86%	2.05%	2.21%	1.85%	2.17%	2.81%	1.60%
V Visa Inc.	0.63%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.48%	4.43%	3.72%	3.04%	2.88%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%	3.34%
WMT Walmart Inc.	0.91%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.87%	3.17%	2.22%
WYNN Wynn Resorts, Limited	1.10%	1.16%	0.82%	0.00%	0.00%	0.89%	2.70%	2.78%	1.19%	2.31%	4.34%	4.20%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.82%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

5PORT_10 показал максимальную просадку в 25.70%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.

Текущая просадка 5PORT_10 составляет 0.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.7%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	168	2 июн. 2023 г.	354
-16.89%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	62
-9.9%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	16	20 нояб. 2023 г.	79
-9.41%	3 сент. 2020 г.	39	28 окт. 2020 г.	8	9 нояб. 2020 г.	47
-8.52%	9 июн. 2020 г.	14	26 июн. 2020 г.	17	22 июл. 2020 г.	31

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 72, при этом эффективное количество активов равно 72.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SMCAY	IEF	MBB	VCIT	LLY	JNJ	UNH	RHHBY	WMT	DSDVY	PG	UNCRY	UL	NVS	PEP	NRDBY	AMT	COP	XOM	NFLX	SU	SHEL	BP	CVX	TMO	COST	WYNN	BA	BUD	HESAY	EW	AMD	SONY	DE	HMC	BSX	NOW	META	AMZN	SCGLY	NVDA	ORCL	SCHW	EXPE	NKE	CRM	TSM	SBUX	UNP	ADBE	AAPL	GOOGL	ISNPY	CARR	AVGO	MSFT	CAT	BAC	AMAT	SAP	JPM	C	ISRG	V	UBS	ASML	MA	IR	EMR	GS	MS	AXP	Portfolio
^GSPC	1.00	0.08	0.03	0.16	0.28	0.36	0.29	0.34	0.30	0.39	0.30	0.34	0.26	0.33	0.32	0.39	0.30	0.40	0.36	0.35	0.53	0.37	0.37	0.37	0.39	0.54	0.59	0.49	0.49	0.44	0.50	0.57	0.61	0.55	0.50	0.50	0.55	0.64	0.65	0.67	0.46	0.68	0.63	0.53	0.57	0.58	0.65	0.62	0.59	0.56	0.68	0.71	0.71	0.51	0.63	0.72	0.76	0.58	0.57	0.70	0.64	0.59	0.59	0.71	0.66	0.59	0.70	0.67	0.67	0.66	0.64	0.65	0.66	0.94
SMCAY	0.08	1.00	0.08	0.08	0.10	0.00	-0.02	-0.02	0.02	0.03	0.19	0.01	0.10	0.06	0.07	0.00	0.14	0.05	0.03	0.04	0.04	0.08	0.05	0.07	0.03	0.06	0.07	0.06	0.05	0.08	0.09	0.05	0.05	0.22	0.05	0.16	0.02	0.04	0.06	0.06	0.08	0.07	0.06	0.03	0.07	0.06	0.07	0.12	0.06	0.06	0.09	0.07	0.08	0.06	0.05	0.06	0.04	0.09	0.04	0.09	0.10	0.06	0.06	0.05	0.06	0.11	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.06	0.14
IEF	0.03	0.08	1.00	0.88	0.87	0.05	0.10	-0.02	0.16	0.06	0.05	0.13	-0.13	0.14	0.12	0.16	-0.06	0.27	-0.16	-0.15	0.12	-0.14	-0.15	-0.18	-0.15	0.10	0.10	-0.08	-0.05	0.01	0.09	0.11	0.04	0.06	-0.06	-0.04	0.01	0.10	0.03	0.07	-0.11	0.03	0.04	-0.16	-0.07	0.04	0.05	-0.04	0.02	-0.01	0.07	0.08	0.02	-0.08	0.06	-0.01	0.05	-0.12	-0.15	-0.01	0.10	-0.17	-0.11	0.10	0.02	-0.05	0.04	0.01	-0.05	-0.10	-0.07	-0.09	-0.11	-0.00
MBB	0.16	0.08	0.88	1.00	0.86	0.08	0.16	0.04	0.20	0.09	0.11	0.17	-0.05	0.20	0.16	0.20	0.03	0.33	-0.06	-0.03	0.15	-0.03	-0.03	-0.07	-0.03	0.16	0.15	0.03	0.06	0.12	0.18	0.16	0.09	0.16	0.06	0.09	0.11	0.16	0.10	0.14	0.04	0.09	0.10	-0.01	0.06	0.14	0.12	0.05	0.12	0.09	0.14	0.15	0.11	0.05	0.17	0.08	0.11	0.02	0.01	0.09	0.18	-0.03	0.04	0.17	0.12	0.10	0.13	0.11	0.07	0.04	0.07	0.06	0.04	0.15
VCIT	0.28	0.10	0.87	0.86	1.00	0.11	0.19	0.09	0.23	0.13	0.16	0.23	-0.01	0.25	0.21	0.25	0.09	0.38	-0.01	0.00	0.24	0.02	0.02	-0.01	0.02	0.25	0.23	0.10	0.14	0.20	0.24	0.26	0.19	0.21	0.10	0.13	0.17	0.26	0.20	0.24	0.08	0.19	0.19	0.02	0.13	0.21	0.21	0.14	0.19	0.15	0.23	0.25	0.22	0.12	0.23	0.17	0.22	0.07	0.06	0.17	0.29	0.04	0.10	0.28	0.20	0.16	0.23	0.20	0.15	0.12	0.14	0.12	0.12	0.26
LLY	0.36	0.00	0.05	0.08	0.11	1.00	0.37	0.28	0.30	0.26	0.10	0.30	0.04	0.19	0.37	0.28	0.02	0.20	0.11	0.11	0.20	0.07	0.10	0.09	0.12	0.25	0.31	0.07	0.10	0.12	0.19	0.27	0.19	0.19	0.12	0.18	0.30	0.23	0.25	0.22	0.08	0.23	0.31	0.13	0.08	0.16	0.23	0.17	0.20	0.17	0.24	0.25	0.22	0.14	0.19	0.24	0.30	0.17	0.10	0.21	0.28	0.15	0.13	0.32	0.25	0.14	0.24	0.24	0.21	0.22	0.18	0.15	0.17	0.31
JNJ	0.29	-0.02	0.10	0.16	0.19	0.37	1.00	0.40	0.31	0.31	0.13	0.50	0.06	0.35	0.45	0.50	0.12	0.40	0.14	0.18	0.05	0.10	0.15	0.13	0.21	0.34	0.26	0.05	0.12	0.28	0.15	0.30	0.04	0.15	0.22	0.18	0.32	0.05	0.06	0.06	0.16	-0.01	0.18	0.16	0.07	0.22	0.09	0.03	0.27	0.36	0.14	0.18	0.15	0.21	0.17	0.06	0.17	0.21	0.21	0.09	0.20	0.23	0.18	0.26	0.32	0.17	0.13	0.28	0.19	0.23	0.21	0.20	0.19	0.27
UNH	0.34	-0.02	-0.02	0.04	0.09	0.28	0.40	1.00	0.23	0.26	0.09	0.37	0.08	0.24	0.32	0.37	0.08	0.28	0.19	0.18	0.10	0.15	0.16	0.16	0.23	0.29	0.26	0.08	0.14	0.20	0.16	0.28	0.11	0.16	0.25	0.17	0.33	0.14	0.11	0.12	0.14	0.11	0.21	0.21	0.14	0.18	0.14	0.08	0.23	0.32	0.19	0.22	0.21	0.17	0.18	0.16	0.23	0.20	0.24	0.15	0.16	0.27	0.20	0.26	0.31	0.17	0.15	0.29	0.25	0.25	0.21	0.22	0.25	0.30
RHHBY	0.30	0.02	0.16	0.20	0.23	0.30	0.31	0.23	1.00	0.16	0.21	0.26	0.08	0.33	0.55	0.29	0.13	0.29	0.04	0.06	0.19	0.09	0.11	0.09	0.08	0.31	0.23	0.09	0.12	0.23	0.30	0.25	0.18	0.24	0.16	0.19	0.22	0.22	0.21	0.18	0.13	0.20	0.18	0.10	0.16	0.21	0.21	0.18	0.22	0.19	0.26	0.23	0.22	0.18	0.19	0.17	0.26	0.14	0.13	0.17	0.33	0.12	0.14	0.27	0.25	0.24	0.26	0.25	0.16	0.16	0.16	0.17	0.14	0.30
WMT	0.39	0.03	0.06	0.09	0.13	0.26	0.31	0.26	0.16	1.00	0.10	0.43	0.04	0.27	0.26	0.42	0.03	0.30	0.09	0.13	0.23	0.12	0.08	0.09	0.15	0.26	0.59	0.09	0.16	0.17	0.17	0.25	0.17	0.21	0.21	0.16	0.27	0.20	0.24	0.26	0.10	0.20	0.28	0.18	0.13	0.24	0.20	0.15	0.29	0.26	0.24	0.29	0.25	0.16	0.22	0.20	0.30	0.20	0.20	0.19	0.24	0.21	0.17	0.31	0.29	0.15	0.21	0.28	0.22	0.25	0.21	0.19	0.21	0.33
DSDVY	0.30	0.19	0.05	0.11	0.16	0.10	0.13	0.09	0.21	0.10	1.00	0.09	0.30	0.20	0.20	0.10	0.40	0.16	0.09	0.08	0.19	0.15	0.15	0.14	0.09	0.24	0.19	0.19	0.16	0.23	0.37	0.25	0.21	0.26	0.21	0.28	0.21	0.23	0.24	0.20	0.27	0.23	0.21	0.16	0.18	0.22	0.24	0.25	0.19	0.20	0.25	0.23	0.22	0.29	0.27	0.22	0.24	0.20	0.19	0.23	0.36	0.16	0.22	0.27	0.23	0.29	0.34	0.26	0.25	0.23	0.23	0.24	0.23	0.37
PG	0.34	0.01	0.13	0.17	0.23	0.30	0.50	0.37	0.26	0.43	0.09	1.00	0.07	0.53	0.39	0.67	0.08	0.42	0.06	0.10	0.14	0.05	0.08	0.06	0.12	0.33	0.38	0.05	0.11	0.34	0.21	0.31	0.05	0.18	0.18	0.17	0.34	0.11	0.14	0.15	0.14	0.06	0.24	0.18	0.09	0.28	0.14	0.04	0.30	0.35	0.22	0.26	0.18	0.20	0.20	0.13	0.27	0.17	0.18	0.12	0.27	0.21	0.15	0.31	0.35	0.16	0.16	0.34	0.21	0.24	0.17	0.17	0.19	0.29
UNCRY	0.26	0.10	-0.13	-0.05	-0.01	0.04	0.06	0.08	0.08	0.04	0.30	0.07	1.00	0.15	0.14	0.05	0.56	0.06	0.22	0.24	0.06	0.29	0.33	0.33	0.23	0.07	0.05	0.28	0.30	0.37	0.28	0.13	0.11	0.20	0.27	0.34	0.22	0.07	0.13	0.09	0.60	0.13	0.20	0.28	0.28	0.20	0.11	0.20	0.20	0.24	0.10	0.10	0.15	0.68	0.22	0.16	0.08	0.31	0.39	0.18	0.31	0.37	0.38	0.15	0.22	0.47	0.20	0.24	0.26	0.29	0.39	0.37	0.35	0.41
UL	0.33	0.06	0.14	0.20	0.25	0.19	0.35	0.24	0.33	0.27	0.20	0.53	0.15	1.00	0.46	0.47	0.22	0.35	0.07	0.10	0.15	0.10	0.16	0.14	0.14	0.30	0.27	0.14	0.16	0.44	0.30	0.25	0.09	0.24	0.19	0.24	0.29	0.15	0.16	0.16	0.19	0.11	0.21	0.16	0.17	0.27	0.18	0.15	0.32	0.27	0.22	0.22	0.18	0.28	0.22	0.14	0.21	0.16	0.17	0.13	0.38	0.19	0.17	0.26	0.32	0.25	0.22	0.29	0.21	0.21	0.20	0.20	0.22	0.34
NVS	0.32	0.07	0.12	0.16	0.21	0.37	0.45	0.32	0.55	0.26	0.20	0.39	0.14	0.46	1.00	0.40	0.17	0.32	0.11	0.15	0.14	0.12	0.20	0.16	0.17	0.36	0.26	0.10	0.16	0.33	0.28	0.29	0.16	0.24	0.21	0.25	0.35	0.18	0.17	0.14	0.18	0.13	0.21	0.16	0.17	0.23	0.18	0.15	0.25	0.29	0.23	0.20	0.17	0.28	0.20	0.15	0.22	0.19	0.17	0.17	0.36	0.19	0.18	0.28	0.32	0.28	0.23	0.30	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.34
PEP	0.39	0.00	0.16	0.20	0.25	0.28	0.50	0.37	0.29	0.42	0.10	0.67	0.05	0.47	0.40	1.00	0.09	0.43	0.12	0.17	0.14	0.09	0.14	0.11	0.17	0.34	0.39	0.10	0.13	0.38	0.22	0.30	0.08	0.20	0.21	0.19	0.31	0.16	0.16	0.17	0.16	0.09	0.25	0.20	0.13	0.29	0.21	0.09	0.39	0.35	0.27	0.30	0.21	0.21	0.23	0.16	0.29	0.18	0.19	0.14	0.27	0.20	0.17	0.32	0.37	0.18	0.19	0.36	0.23	0.26	0.19	0.21	0.22	0.34
NRDBY	0.30	0.14	-0.06	0.03	0.09	0.02	0.12	0.08	0.13	0.03	0.40	0.08	0.56	0.22	0.17	0.09	1.00	0.13	0.26	0.26	0.07	0.32	0.36	0.36	0.28	0.14	0.09	0.28	0.32	0.39	0.31	0.19	0.14	0.19	0.30	0.36	0.22	0.08	0.15	0.09	0.55	0.15	0.17	0.30	0.29	0.22	0.13	0.22	0.19	0.25	0.14	0.15	0.15	0.54	0.27	0.17	0.10	0.36	0.39	0.22	0.30	0.36	0.38	0.15	0.26	0.53	0.27	0.27	0.31	0.32	0.38	0.38	0.37	0.44
AMT	0.40	0.05	0.27	0.33	0.38	0.20	0.40	0.28	0.29	0.30	0.16	0.42	0.06	0.35	0.32	0.43	0.13	1.00	0.07	0.08	0.19	0.05	0.09	0.08	0.10	0.42	0.34	0.11	0.16	0.28	0.25	0.37	0.18	0.28	0.19	0.20	0.32	0.27	0.20	0.23	0.19	0.18	0.24	0.19	0.15	0.27	0.26	0.14	0.34	0.35	0.31	0.31	0.24	0.23	0.30	0.18	0.31	0.18	0.21	0.17	0.31	0.20	0.19	0.33	0.33	0.23	0.23	0.31	0.23	0.21	0.23	0.24	0.21	0.36
COP	0.36	0.03	-0.16	-0.06	-0.01	0.11	0.14	0.19	0.04	0.09	0.09	0.06	0.22	0.07	0.11	0.12	0.26	0.07	1.00	0.83	0.05	0.78	0.73	0.74	0.83	0.08	0.06	0.35	0.33	0.28	0.14	0.10	0.12	0.18	0.44	0.29	0.20	0.08	0.11	0.10	0.34	0.11	0.17	0.39	0.30	0.22	0.15	0.20	0.22	0.38	0.11	0.14	0.17	0.33	0.26	0.19	0.11	0.52	0.48	0.24	0.14	0.45	0.48	0.15	0.26	0.36	0.18	0.26	0.38	0.47	0.43	0.44	0.43	0.47
XOM	0.35	0.04	-0.15	-0.03	0.00	0.11	0.18	0.18	0.06	0.13	0.08	0.10	0.24	0.10	0.15	0.17	0.26	0.08	0.83	1.00	0.03	0.77	0.75	0.76	0.88	0.08	0.09	0.36	0.33	0.30	0.12	0.09	0.09	0.19	0.46	0.31	0.21	0.06	0.08	0.06	0.36	0.07	0.16	0.39	0.32	0.24	0.13	0.17	0.22	0.37	0.08	0.15	0.14	0.34	0.26	0.17	0.06	0.54	0.48	0.22	0.14	0.45	0.48	0.15	0.28	0.37	0.16	0.29	0.40	0.48	0.44	0.45	0.44	0.47
NFLX	0.53	0.04	0.12	0.15	0.24	0.20	0.05	0.10	0.19	0.23	0.19	0.14	0.06	0.15	0.14	0.14	0.07	0.19	0.05	0.03	1.00	0.07	0.05	0.05	0.05	0.29	0.39	0.25	0.23	0.17	0.30	0.34	0.47	0.36	0.12	0.23	0.26	0.56	0.55	0.57	0.17	0.51	0.37	0.21	0.26	0.31	0.52	0.38	0.30	0.14	0.55	0.48	0.47	0.20	0.26	0.45	0.53	0.16	0.16	0.41	0.41	0.17	0.19	0.47	0.35	0.25	0.47	0.35	0.26	0.21	0.24	0.24	0.25	0.47
SU	0.37	0.08	-0.14	-0.03	0.02	0.07	0.10	0.15	0.09	0.12	0.15	0.05	0.29	0.10	0.12	0.09	0.32	0.05	0.78	0.77	0.07	1.00	0.75	0.75	0.77	0.08	0.10	0.36	0.36	0.32	0.19	0.09	0.15	0.20	0.44	0.35	0.18	0.09	0.13	0.11	0.38	0.17	0.18	0.37	0.32	0.24	0.15	0.24	0.21	0.36	0.11	0.15	0.21	0.38	0.27	0.20	0.12	0.53	0.46	0.27	0.18	0.42	0.47	0.17	0.27	0.42	0.24	0.29	0.43	0.49	0.44	0.45	0.42	0.50
SHEL	0.37	0.05	-0.15	-0.03	0.02	0.10	0.15	0.16	0.11	0.08	0.15	0.08	0.33	0.16	0.20	0.14	0.36	0.09	0.73	0.75	0.05	0.75	1.00	0.88	0.74	0.09	0.09	0.37	0.33	0.37	0.19	0.12	0.15	0.23	0.40	0.37	0.24	0.09	0.12	0.11	0.46	0.15	0.18	0.36	0.33	0.23	0.13	0.26	0.22	0.35	0.10	0.17	0.21	0.44	0.25	0.20	0.13	0.50	0.45	0.26	0.23	0.43	0.47	0.16	0.28	0.46	0.25	0.29	0.41	0.47	0.43	0.43	0.43	0.52
BP	0.37	0.07	-0.18	-0.07	-0.01	0.09	0.13	0.16	0.09	0.09	0.14	0.06	0.33	0.14	0.16	0.11	0.36	0.08	0.74	0.76	0.05	0.75	0.88	1.00	0.75	0.09	0.08	0.38	0.37	0.36	0.18	0.12	0.14	0.22	0.43	0.38	0.22	0.09	0.12	0.10	0.45	0.14	0.19	0.38	0.33	0.24	0.13	0.25	0.22	0.35	0.10	0.17	0.19	0.44	0.27	0.20	0.12	0.52	0.48	0.26	0.21	0.45	0.49	0.15	0.28	0.46	0.24	0.28	0.40	0.48	0.45	0.45	0.44	0.51
CVX	0.39	0.03	-0.15	-0.03	0.02	0.12	0.21	0.23	0.08	0.15	0.09	0.12	0.23	0.14	0.17	0.17	0.28	0.10	0.83	0.88	0.05	0.77	0.74	0.75	1.00	0.12	0.12	0.37	0.34	0.31	0.14	0.12	0.13	0.21	0.48	0.31	0.23	0.08	0.11	0.09	0.37	0.12	0.19	0.40	0.34	0.25	0.13	0.21	0.23	0.41	0.12	0.18	0.20	0.36	0.27	0.21	0.12	0.56	0.49	0.26	0.16	0.47	0.49	0.19	0.30	0.41	0.20	0.30	0.41	0.51	0.45	0.47	0.45	0.50
TMO	0.54	0.06	0.10	0.16	0.25	0.25	0.34	0.29	0.31	0.26	0.24	0.33	0.07	0.30	0.36	0.34	0.14	0.42	0.08	0.08	0.29	0.08	0.09	0.09	0.12	1.00	0.40	0.18	0.17	0.24	0.34	0.44	0.34	0.32	0.25	0.24	0.33	0.45	0.33	0.35	0.17	0.37	0.34	0.24	0.23	0.39	0.40	0.34	0.36	0.37	0.45	0.40	0.38	0.23	0.38	0.37	0.45	0.26	0.24	0.37	0.38	0.25	0.26	0.50	0.40	0.30	0.43	0.40	0.36	0.34	0.29	0.31	0.31	0.49
COST	0.59	0.07	0.10	0.15	0.23	0.31	0.26	0.26	0.23	0.59	0.19	0.38	0.05	0.27	0.26	0.39	0.09	0.34	0.06	0.09	0.39	0.10	0.09	0.08	0.12	0.40	1.00	0.14	0.22	0.19	0.30	0.39	0.38	0.31	0.21	0.25	0.34	0.41	0.42	0.46	0.15	0.42	0.39	0.24	0.23	0.36	0.40	0.34	0.38	0.32	0.48	0.48	0.42	0.23	0.34	0.45	0.52	0.25	0.22	0.42	0.39	0.23	0.21	0.50	0.42	0.25	0.43	0.42	0.33	0.31	0.27	0.27	0.30	0.51
WYNN	0.49	0.06	-0.08	0.03	0.10	0.07	0.05	0.08	0.09	0.09	0.19	0.05	0.28	0.14	0.10	0.10	0.28	0.11	0.35	0.36	0.25	0.36	0.37	0.38	0.37	0.18	0.14	1.00	0.45	0.37	0.31	0.26	0.31	0.31	0.39	0.38	0.30	0.27	0.33	0.31	0.44	0.31	0.30	0.39	0.51	0.40	0.32	0.37	0.41	0.32	0.28	0.31	0.34	0.40	0.35	0.35	0.27	0.45	0.44	0.41	0.31	0.45	0.47	0.33	0.34	0.44	0.39	0.37	0.44	0.44	0.46	0.48	0.48	0.57
BA	0.49	0.05	-0.05	0.06	0.14	0.10	0.12	0.14	0.12	0.16	0.16	0.11	0.30	0.16	0.16	0.13	0.32	0.16	0.33	0.33	0.23	0.36	0.33	0.37	0.34	0.17	0.22	0.45	1.00	0.39	0.33	0.29	0.27	0.33	0.42	0.37	0.30	0.25	0.31	0.28	0.46	0.26	0.27	0.46	0.44	0.34	0.29	0.31	0.37	0.33	0.24	0.31	0.29	0.44	0.36	0.34	0.26	0.43	0.48	0.35	0.34	0.49	0.50	0.31	0.34	0.45	0.35	0.37	0.43	0.45	0.49	0.47	0.52	0.56
BUD	0.44	0.08	0.01	0.12	0.20	0.12	0.28	0.20	0.23	0.17	0.23	0.34	0.37	0.44	0.33	0.38	0.39	0.28	0.28	0.30	0.17	0.32	0.37	0.36	0.31	0.24	0.19	0.37	0.39	1.00	0.38	0.28	0.17	0.27	0.34	0.38	0.34	0.16	0.25	0.22	0.49	0.16	0.27	0.36	0.37	0.32	0.23	0.24	0.36	0.38	0.22	0.26	0.28	0.51	0.33	0.24	0.24	0.38	0.42	0.25	0.43	0.41	0.43	0.28	0.40	0.49	0.30	0.40	0.38	0.40	0.43	0.42	0.41	0.53
HESAY	0.50	0.09	0.09	0.18	0.24	0.19	0.15	0.16	0.30	0.17	0.37	0.21	0.28	0.30	0.28	0.22	0.31	0.25	0.14	0.12	0.30	0.19	0.19	0.18	0.14	0.34	0.30	0.31	0.33	0.38	1.00	0.34	0.36	0.35	0.27	0.33	0.29	0.34	0.35	0.39	0.35	0.35	0.32	0.26	0.32	0.42	0.34	0.36	0.38	0.30	0.38	0.38	0.38	0.40	0.35	0.39	0.40	0.32	0.29	0.39	0.50	0.31	0.32	0.39	0.38	0.42	0.51	0.36	0.37	0.33	0.37	0.35	0.35	0.55
EW	0.57	0.05	0.11	0.16	0.26	0.27	0.30	0.28	0.25	0.25	0.25	0.31	0.13	0.25	0.29	0.30	0.19	0.37	0.10	0.09	0.34	0.09	0.12	0.12	0.12	0.44	0.39	0.26	0.29	0.28	0.34	1.00	0.35	0.33	0.25	0.26	0.55	0.44	0.39	0.38	0.23	0.36	0.36	0.27	0.32	0.37	0.44	0.31	0.41	0.34	0.45	0.42	0.41	0.28	0.36	0.37	0.45	0.23	0.28	0.36	0.41	0.30	0.28	0.66	0.46	0.30	0.42	0.47	0.34	0.34	0.33	0.35	0.35	0.53
AMD	0.61	0.05	0.04	0.09	0.19	0.19	0.04	0.11	0.18	0.17	0.21	0.05	0.11	0.09	0.16	0.08	0.14	0.18	0.12	0.09	0.47	0.15	0.15	0.14	0.13	0.34	0.38	0.31	0.27	0.17	0.36	0.35	1.00	0.43	0.22	0.30	0.27	0.54	0.53	0.56	0.25	0.73	0.40	0.26	0.33	0.34	0.51	0.62	0.32	0.22	0.57	0.51	0.54	0.28	0.39	0.61	0.58	0.28	0.24	0.66	0.45	0.23	0.28	0.49	0.37	0.35	0.65	0.37	0.40	0.34	0.32	0.33	0.31	0.60
SONY	0.55	0.22	0.06	0.16	0.21	0.19	0.15	0.16	0.24	0.21	0.26	0.18	0.20	0.24	0.24	0.20	0.19	0.28	0.18	0.19	0.36	0.20	0.23	0.22	0.21	0.32	0.31	0.31	0.33	0.27	0.35	0.33	0.43	1.00	0.27	0.44	0.29	0.41	0.42	0.41	0.31	0.43	0.34	0.31	0.35	0.37	0.42	0.42	0.38	0.28	0.41	0.45	0.44	0.34	0.35	0.41	0.44	0.32	0.32	0.43	0.43	0.32	0.35	0.40	0.39	0.40	0.47	0.41	0.37	0.34	0.39	0.38	0.37	0.57
DE	0.50	0.05	-0.06	0.06	0.10	0.12	0.22	0.25	0.16	0.21	0.21	0.18	0.27	0.19	0.21	0.21	0.30	0.19	0.44	0.46	0.12	0.44	0.40	0.43	0.48	0.25	0.21	0.39	0.42	0.34	0.27	0.25	0.22	0.27	1.00	0.34	0.32	0.21	0.18	0.18	0.43	0.22	0.28	0.47	0.34	0.38	0.21	0.29	0.34	0.52	0.20	0.27	0.22	0.41	0.48	0.30	0.20	0.70	0.51	0.32	0.25	0.52	0.49	0.29	0.38	0.46	0.31	0.38	0.52	0.60	0.52	0.52	0.50	0.57
HMC	0.50	0.16	-0.04	0.09	0.13	0.18	0.18	0.17	0.19	0.16	0.28	0.17	0.34	0.24	0.25	0.19	0.36	0.20	0.29	0.31	0.23	0.35	0.37	0.38	0.31	0.24	0.25	0.38	0.37	0.38	0.33	0.26	0.30	0.44	0.34	1.00	0.31	0.26	0.31	0.27	0.47	0.31	0.32	0.35	0.35	0.32	0.29	0.38	0.34	0.37	0.29	0.30	0.33	0.48	0.38	0.36	0.29	0.43	0.41	0.38	0.37	0.40	0.45	0.34	0.36	0.49	0.40	0.38	0.43	0.41	0.44	0.44	0.43	0.57
BSX	0.55	0.02	0.01	0.11	0.17	0.30	0.32	0.33	0.22	0.27	0.21	0.34	0.22	0.29	0.35	0.31	0.22	0.32	0.20	0.21	0.26	0.18	0.24	0.22	0.23	0.33	0.34	0.30	0.30	0.34	0.29	0.55	0.27	0.29	0.32	0.31	1.00	0.35	0.34	0.29	0.32	0.29	0.39	0.34	0.38	0.29	0.36	0.29	0.41	0.38	0.34	0.32	0.36	0.36	0.36	0.33	0.38	0.35	0.36	0.33	0.41	0.41	0.36	0.58	0.48	0.37	0.35	0.48	0.38	0.44	0.39	0.39	0.47	0.54
NOW	0.64	0.04	0.10	0.16	0.26	0.23	0.05	0.14	0.22	0.20	0.23	0.11	0.07	0.15	0.18	0.16	0.08	0.27	0.08	0.06	0.56	0.09	0.09	0.09	0.08	0.45	0.41	0.27	0.25	0.16	0.34	0.44	0.54	0.41	0.21	0.26	0.35	1.00	0.55	0.63	0.18	0.61	0.48	0.27	0.34	0.38	0.71	0.48	0.36	0.25	0.70	0.53	0.54	0.22	0.37	0.56	0.66	0.23	0.20	0.51	0.53	0.20	0.24	0.59	0.44	0.27	0.56	0.46	0.37	0.32	0.28	0.31	0.33	0.58
META	0.65	0.06	0.03	0.10	0.20	0.25	0.06	0.11	0.21	0.24	0.24	0.14	0.13	0.16	0.17	0.16	0.15	0.20	0.11	0.08	0.55	0.13	0.12	0.12	0.11	0.33	0.42	0.33	0.31	0.25	0.35	0.39	0.53	0.42	0.18	0.31	0.34	0.55	1.00	0.64	0.26	0.57	0.43	0.25	0.35	0.35	0.55	0.47	0.38	0.21	0.59	0.53	0.65	0.29	0.35	0.54	0.63	0.24	0.27	0.50	0.48	0.27	0.30	0.52	0.42	0.35	0.51	0.43	0.36	0.32	0.32	0.32	0.36	0.58
AMZN	0.67	0.06	0.07	0.14	0.24	0.22	0.06	0.12	0.18	0.26	0.20	0.15	0.09	0.16	0.14	0.17	0.09	0.23	0.10	0.06	0.57	0.11	0.11	0.10	0.09	0.35	0.46	0.31	0.28	0.22	0.39	0.38	0.56	0.41	0.18	0.27	0.29	0.63	0.64	1.00	0.21	0.60	0.44	0.24	0.37	0.40	0.60	0.48	0.38	0.22	0.63	0.61	0.68	0.26	0.35	0.55	0.70	0.24	0.24	0.50	0.50	0.25	0.26	0.53	0.40	0.31	0.54	0.42	0.35	0.33	0.32	0.31	0.35	0.58
SCGLY	0.46	0.08	-0.11	0.04	0.08	0.08	0.16	0.14	0.13	0.10	0.27	0.14	0.60	0.19	0.18	0.16	0.55	0.19	0.34	0.36	0.17	0.38	0.46	0.45	0.37	0.17	0.15	0.44	0.46	0.49	0.35	0.23	0.25	0.31	0.43	0.47	0.32	0.18	0.26	0.21	1.00	0.24	0.29	0.49	0.42	0.31	0.22	0.33	0.33	0.37	0.21	0.24	0.27	0.72	0.38	0.30	0.22	0.48	0.56	0.31	0.37	0.54	0.55	0.26	0.35	0.65	0.34	0.35	0.44	0.45	0.54	0.54	0.50	0.60
NVDA	0.68	0.07	0.03	0.09	0.19	0.23	-0.01	0.11	0.20	0.20	0.23	0.06	0.13	0.11	0.13	0.09	0.15	0.18	0.11	0.07	0.51	0.17	0.15	0.14	0.12	0.37	0.42	0.31	0.26	0.16	0.35	0.36	0.73	0.43	0.22	0.31	0.29	0.61	0.57	0.60	0.24	1.00	0.46	0.26	0.37	0.33	0.56	0.67	0.33	0.22	0.61	0.54	0.56	0.29	0.39	0.68	0.65	0.29	0.24	0.67	0.47	0.26	0.29	0.54	0.37	0.35	0.68	0.38	0.38	0.34	0.34	0.36	0.34	0.63
ORCL	0.63	0.06	0.04	0.10	0.19	0.31	0.18	0.21	0.18	0.28	0.21	0.24	0.20	0.21	0.21	0.25	0.17	0.24	0.17	0.16	0.37	0.18	0.18	0.19	0.19	0.34	0.39	0.30	0.27	0.27	0.32	0.36	0.40	0.34	0.28	0.32	0.39	0.48	0.43	0.44	0.29	0.46	1.00	0.33	0.33	0.36	0.46	0.41	0.38	0.32	0.50	0.44	0.45	0.32	0.40	0.48	0.55	0.35	0.33	0.42	0.47	0.36	0.34	0.49	0.43	0.36	0.44	0.44	0.42	0.42	0.41	0.40	0.42	0.59
SCHW	0.53	0.03	-0.16	-0.01	0.02	0.13	0.16	0.21	0.10	0.18	0.16	0.18	0.28	0.16	0.16	0.20	0.30	0.19	0.39	0.39	0.21	0.37	0.36	0.38	0.40	0.24	0.24	0.39	0.46	0.36	0.26	0.27	0.26	0.31	0.47	0.35	0.34	0.27	0.25	0.24	0.49	0.26	0.33	1.00	0.41	0.35	0.29	0.31	0.33	0.45	0.25	0.24	0.27	0.46	0.42	0.34	0.27	0.52	0.69	0.38	0.32	0.64	0.62	0.32	0.40	0.51	0.34	0.42	0.50	0.52	0.62	0.66	0.59	0.59
EXPE	0.57	0.07	-0.07	0.06	0.13	0.08	0.07	0.14	0.16	0.13	0.18	0.09	0.28	0.17	0.17	0.13	0.29	0.15	0.30	0.32	0.26	0.32	0.33	0.33	0.34	0.23	0.23	0.51	0.44	0.37	0.32	0.32	0.33	0.35	0.34	0.35	0.38	0.34	0.35	0.37	0.42	0.37	0.33	0.41	1.00	0.39	0.38	0.40	0.43	0.36	0.33	0.34	0.41	0.42	0.40	0.39	0.34	0.46	0.49	0.40	0.38	0.48	0.51	0.39	0.44	0.48	0.39	0.48	0.48	0.44	0.49	0.50	0.58	0.63
NKE	0.58	0.06	0.04	0.14	0.21	0.16	0.22	0.18	0.21	0.24	0.22	0.28	0.20	0.27	0.23	0.29	0.22	0.27	0.22	0.24	0.31	0.24	0.23	0.24	0.25	0.39	0.36	0.40	0.34	0.32	0.42	0.37	0.34	0.37	0.38	0.32	0.29	0.38	0.35	0.40	0.31	0.33	0.36	0.35	0.39	1.00	0.39	0.33	0.56	0.44	0.43	0.43	0.40	0.35	0.42	0.37	0.40	0.38	0.36	0.39	0.36	0.39	0.38	0.39	0.45	0.39	0.43	0.47	0.46	0.43	0.42	0.44	0.42	0.58
CRM	0.65	0.07	0.05	0.12	0.21	0.23	0.09	0.14	0.21	0.20	0.24	0.14	0.11	0.18	0.18	0.21	0.13	0.26	0.15	0.13	0.52	0.15	0.13	0.13	0.13	0.40	0.40	0.32	0.29	0.23	0.34	0.44	0.51	0.42	0.21	0.29	0.36	0.71	0.55	0.60	0.22	0.56	0.46	0.29	0.38	0.39	1.00	0.47	0.39	0.28	0.68	0.52	0.54	0.26	0.38	0.53	0.63	0.25	0.26	0.49	0.52	0.26	0.28	0.54	0.46	0.33	0.53	0.48	0.37	0.34	0.34	0.35	0.38	0.60
TSM	0.62	0.12	-0.04	0.05	0.14	0.17	0.03	0.08	0.18	0.15	0.25	0.04	0.20	0.15	0.15	0.09	0.22	0.14	0.20	0.17	0.38	0.24	0.26	0.25	0.21	0.34	0.34	0.37	0.31	0.24	0.36	0.31	0.62	0.42	0.29	0.38	0.29	0.48	0.47	0.48	0.33	0.67	0.41	0.31	0.40	0.33	0.47	1.00	0.33	0.27	0.47	0.46	0.48	0.36	0.39	0.66	0.53	0.37	0.31	0.69	0.49	0.32	0.37	0.45	0.36	0.42	0.70	0.36	0.42	0.42	0.40	0.42	0.40	0.65
SBUX	0.59	0.06	0.02	0.12	0.19	0.20	0.27	0.23	0.22	0.29	0.19	0.30	0.20	0.32	0.25	0.39	0.19	0.34	0.22	0.22	0.30	0.21	0.22	0.22	0.23	0.36	0.38	0.41	0.37	0.36	0.38	0.41	0.32	0.38	0.34	0.34	0.41	0.36	0.38	0.38	0.33	0.33	0.38	0.33	0.43	0.56	0.39	0.33	1.00	0.42	0.39	0.42	0.39	0.37	0.41	0.37	0.40	0.34	0.39	0.38	0.41	0.43	0.38	0.47	0.48	0.38	0.40	0.50	0.45	0.41	0.43	0.43	0.44	0.59
UNP	0.56	0.06	-0.01	0.09	0.15	0.17	0.36	0.32	0.19	0.26	0.20	0.35	0.24	0.27	0.29	0.35	0.25	0.35	0.38	0.37	0.14	0.36	0.35	0.35	0.41	0.37	0.32	0.32	0.33	0.38	0.30	0.34	0.22	0.28	0.52	0.37	0.38	0.25	0.21	0.22	0.37	0.22	0.32	0.45	0.36	0.44	0.28	0.27	0.42	1.00	0.29	0.32	0.30	0.42	0.48	0.32	0.31	0.54	0.50	0.33	0.33	0.53	0.49	0.36	0.46	0.45	0.34	0.49	0.52	0.57	0.50	0.52	0.50	0.59
ADBE	0.68	0.09	0.07	0.14	0.23	0.24	0.14	0.19	0.26	0.24	0.25	0.22	0.10	0.22	0.23	0.27	0.14	0.31	0.11	0.08	0.55	0.11	0.10	0.10	0.12	0.45	0.48	0.28	0.24	0.22	0.38	0.45	0.57	0.41	0.20	0.29	0.34	0.70	0.59	0.63	0.21	0.61	0.50	0.25	0.33	0.43	0.68	0.47	0.39	0.29	1.00	0.58	0.61	0.27	0.39	0.57	0.71	0.24	0.20	0.53	0.53	0.22	0.23	0.57	0.51	0.32	0.57	0.50	0.38	0.31	0.29	0.30	0.31	0.62
AAPL	0.71	0.07	0.08	0.15	0.25	0.25	0.18	0.22	0.23	0.29	0.23	0.26	0.10	0.22	0.20	0.30	0.15	0.31	0.14	0.15	0.48	0.15	0.17	0.17	0.18	0.40	0.48	0.31	0.31	0.26	0.38	0.42	0.51	0.45	0.27	0.30	0.32	0.53	0.53	0.61	0.24	0.54	0.44	0.24	0.34	0.43	0.52	0.46	0.42	0.32	0.58	1.00	0.60	0.27	0.36	0.54	0.67	0.26	0.26	0.50	0.48	0.28	0.27	0.52	0.46	0.33	0.53	0.46	0.38	0.34	0.34	0.34	0.35	0.60
GOOGL	0.71	0.08	0.02	0.11	0.22	0.22	0.15	0.21	0.22	0.25	0.22	0.18	0.15	0.18	0.17	0.21	0.15	0.24	0.17	0.14	0.47	0.21	0.21	0.19	0.20	0.38	0.42	0.34	0.29	0.28	0.38	0.41	0.54	0.44	0.22	0.33	0.36	0.54	0.65	0.68	0.27	0.56	0.45	0.27	0.41	0.40	0.54	0.48	0.39	0.30	0.61	0.60	1.00	0.33	0.35	0.53	0.72	0.29	0.30	0.52	0.49	0.30	0.32	0.54	0.48	0.36	0.54	0.48	0.40	0.39	0.36	0.36	0.40	0.63
ISNPY	0.51	0.06	-0.08	0.05	0.12	0.14	0.21	0.17	0.18	0.16	0.29	0.20	0.68	0.28	0.28	0.21	0.54	0.23	0.33	0.34	0.20	0.38	0.44	0.44	0.36	0.23	0.23	0.40	0.44	0.51	0.40	0.28	0.28	0.34	0.41	0.48	0.36	0.22	0.29	0.26	0.72	0.29	0.32	0.46	0.42	0.35	0.26	0.36	0.37	0.42	0.27	0.27	0.33	1.00	0.39	0.33	0.27	0.48	0.53	0.36	0.48	0.52	0.53	0.31	0.41	0.63	0.40	0.41	0.44	0.47	0.55	0.53	0.52	0.63
CARR	0.63	0.05	0.06	0.17	0.23	0.19	0.17	0.18	0.19	0.22	0.27	0.20	0.22	0.22	0.20	0.23	0.27	0.30	0.26	0.26	0.26	0.27	0.25	0.27	0.27	0.38	0.34	0.35	0.36	0.33	0.35	0.36	0.39	0.35	0.48	0.38	0.36	0.37	0.35	0.35	0.38	0.39	0.40	0.42	0.40	0.42	0.38	0.39	0.41	0.48	0.39	0.36	0.35	0.39	1.00	0.44	0.38	0.52	0.47	0.47	0.39	0.48	0.48	0.43	0.40	0.47	0.45	0.42	0.65	0.61	0.52	0.50	0.50	0.65
AVGO	0.72	0.06	-0.01	0.08	0.17	0.24	0.06	0.16	0.17	0.20	0.22	0.13	0.16	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.17	0.45	0.20	0.20	0.20	0.21	0.37	0.45	0.35	0.34	0.24	0.39	0.37	0.61	0.41	0.30	0.36	0.33	0.56	0.54	0.55	0.30	0.68	0.48	0.34	0.39	0.37	0.53	0.66	0.37	0.32	0.57	0.54	0.53	0.33	0.44	1.00	0.62	0.39	0.31	0.73	0.49	0.34	0.35	0.54	0.42	0.40	0.69	0.44	0.46	0.45	0.40	0.42	0.41	0.67
MSFT	0.76	0.04	0.05	0.11	0.22	0.30	0.17	0.23	0.26	0.30	0.24	0.27	0.08	0.21	0.22	0.29	0.10	0.31	0.11	0.06	0.53	0.12	0.13	0.12	0.12	0.45	0.52	0.27	0.26	0.24	0.40	0.45	0.58	0.44	0.20	0.29	0.38	0.66	0.63	0.70	0.22	0.65	0.55	0.27	0.34	0.40	0.63	0.53	0.40	0.31	0.71	0.67	0.72	0.27	0.38	0.62	1.00	0.25	0.24	0.58	0.56	0.26	0.27	0.62	0.50	0.32	0.62	0.51	0.39	0.36	0.32	0.35	0.36	0.64
CAT	0.58	0.09	-0.12	0.02	0.07	0.17	0.21	0.20	0.14	0.20	0.20	0.17	0.31	0.16	0.19	0.18	0.36	0.18	0.52	0.54	0.16	0.53	0.50	0.52	0.56	0.26	0.25	0.45	0.43	0.38	0.32	0.23	0.28	0.32	0.70	0.43	0.35	0.23	0.24	0.24	0.48	0.29	0.35	0.52	0.46	0.38	0.25	0.37	0.34	0.54	0.24	0.26	0.29	0.48	0.52	0.39	0.25	1.00	0.59	0.43	0.33	0.61	0.60	0.32	0.41	0.55	0.38	0.42	0.65	0.72	0.61	0.60	0.60	0.67
BAC	0.57	0.04	-0.15	0.01	0.06	0.10	0.21	0.24	0.13	0.20	0.19	0.18	0.39	0.17	0.17	0.19	0.39	0.21	0.48	0.48	0.16	0.46	0.45	0.48	0.49	0.24	0.22	0.44	0.48	0.42	0.29	0.28	0.24	0.32	0.51	0.41	0.36	0.20	0.27	0.24	0.56	0.24	0.33	0.69	0.49	0.36	0.26	0.31	0.39	0.50	0.20	0.26	0.30	0.53	0.47	0.31	0.24	0.59	1.00	0.36	0.31	0.84	0.83	0.30	0.42	0.60	0.30	0.42	0.55	0.60	0.76	0.77	0.71	0.66
AMAT	0.70	0.09	-0.01	0.09	0.17	0.21	0.09	0.15	0.17	0.19	0.23	0.12	0.18	0.13	0.17	0.14	0.22	0.17	0.24	0.22	0.41	0.27	0.26	0.26	0.26	0.37	0.42	0.41	0.35	0.25	0.39	0.36	0.66	0.43	0.32	0.38	0.33	0.51	0.50	0.50	0.31	0.67	0.42	0.38	0.40	0.39	0.49	0.69	0.38	0.33	0.53	0.50	0.52	0.36	0.47	0.73	0.58	0.43	0.36	1.00	0.50	0.37	0.40	0.52	0.41	0.44	0.81	0.44	0.51	0.49	0.43	0.45	0.45	0.70
SAP	0.64	0.10	0.10	0.18	0.29	0.28	0.20	0.16	0.33	0.24	0.36	0.27	0.31	0.38	0.36	0.27	0.30	0.31	0.14	0.14	0.41	0.18	0.23	0.21	0.16	0.38	0.39	0.31	0.34	0.43	0.50	0.41	0.45	0.43	0.25	0.37	0.41	0.53	0.48	0.50	0.37	0.47	0.47	0.32	0.38	0.36	0.52	0.49	0.41	0.33	0.53	0.48	0.49	0.48	0.39	0.49	0.56	0.33	0.31	0.50	1.00	0.31	0.36	0.51	0.47	0.45	0.60	0.47	0.44	0.40	0.40	0.39	0.40	0.66
JPM	0.59	0.06	-0.17	-0.03	0.04	0.15	0.23	0.27	0.12	0.21	0.16	0.21	0.37	0.19	0.19	0.20	0.36	0.20	0.45	0.45	0.17	0.42	0.43	0.45	0.47	0.25	0.23	0.45	0.49	0.41	0.31	0.30	0.23	0.32	0.52	0.40	0.41	0.20	0.27	0.25	0.54	0.26	0.36	0.64	0.48	0.39	0.26	0.32	0.43	0.53	0.22	0.28	0.30	0.52	0.48	0.34	0.26	0.61	0.84	0.37	0.31	1.00	0.80	0.33	0.45	0.57	0.31	0.46	0.56	0.60	0.77	0.75	0.73	0.66
C	0.59	0.06	-0.11	0.04	0.10	0.13	0.18	0.20	0.14	0.17	0.22	0.15	0.38	0.17	0.18	0.17	0.38	0.19	0.48	0.48	0.19	0.47	0.47	0.49	0.49	0.26	0.21	0.47	0.50	0.43	0.32	0.28	0.28	0.35	0.49	0.45	0.36	0.24	0.30	0.26	0.55	0.29	0.34	0.62	0.51	0.38	0.28	0.37	0.38	0.49	0.23	0.27	0.32	0.53	0.48	0.35	0.27	0.60	0.83	0.40	0.36	0.80	1.00	0.31	0.42	0.60	0.36	0.42	0.55	0.59	0.77	0.76	0.69	0.68
ISRG	0.71	0.05	0.10	0.17	0.28	0.32	0.26	0.26	0.27	0.31	0.27	0.31	0.15	0.26	0.28	0.32	0.15	0.33	0.15	0.15	0.47	0.17	0.16	0.15	0.19	0.50	0.50	0.33	0.31	0.28	0.39	0.66	0.49	0.40	0.29	0.34	0.58	0.59	0.52	0.53	0.26	0.54	0.49	0.32	0.39	0.39	0.54	0.45	0.47	0.36	0.57	0.52	0.54	0.31	0.43	0.54	0.62	0.32	0.30	0.52	0.51	0.33	0.31	1.00	0.52	0.35	0.57	0.54	0.42	0.43	0.38	0.39	0.41	0.66
V	0.66	0.06	0.02	0.12	0.20	0.25	0.32	0.31	0.25	0.29	0.23	0.35	0.22	0.32	0.32	0.37	0.26	0.33	0.26	0.28	0.35	0.27	0.28	0.28	0.30	0.40	0.42	0.34	0.34	0.40	0.38	0.46	0.37	0.39	0.38	0.36	0.48	0.44	0.42	0.40	0.35	0.37	0.43	0.40	0.44	0.45	0.46	0.36	0.48	0.46	0.51	0.46	0.48	0.41	0.40	0.42	0.50	0.41	0.42	0.41	0.47	0.45	0.42	0.52	1.00	0.42	0.44	0.87	0.47	0.46	0.44	0.46	0.56	0.66
UBS	0.59	0.11	-0.05	0.10	0.16	0.14	0.17	0.17	0.24	0.15	0.29	0.16	0.47	0.25	0.28	0.18	0.53	0.23	0.36	0.37	0.25	0.42	0.46	0.46	0.41	0.30	0.25	0.44	0.45	0.49	0.42	0.30	0.35	0.40	0.46	0.49	0.37	0.27	0.35	0.31	0.65	0.35	0.36	0.51	0.48	0.39	0.33	0.42	0.38	0.45	0.32	0.33	0.36	0.63	0.47	0.40	0.32	0.55	0.60	0.44	0.45	0.57	0.60	0.35	0.42	1.00	0.47	0.42	0.53	0.53	0.62	0.63	0.58	0.71
ASML	0.70	0.09	0.04	0.13	0.23	0.24	0.13	0.15	0.26	0.21	0.34	0.16	0.20	0.22	0.23	0.19	0.27	0.23	0.18	0.16	0.47	0.24	0.25	0.24	0.20	0.43	0.43	0.39	0.35	0.30	0.51	0.42	0.65	0.47	0.31	0.40	0.35	0.56	0.51	0.54	0.34	0.68	0.44	0.34	0.39	0.43	0.53	0.70	0.40	0.34	0.57	0.53	0.54	0.40	0.45	0.69	0.62	0.38	0.30	0.81	0.60	0.31	0.36	0.57	0.44	0.47	1.00	0.45	0.49	0.45	0.40	0.43	0.41	0.72
MA	0.67	0.08	0.01	0.11	0.20	0.24	0.28	0.29	0.25	0.28	0.26	0.34	0.24	0.29	0.30	0.36	0.27	0.31	0.26	0.29	0.35	0.29	0.29	0.28	0.30	0.40	0.42	0.37	0.37	0.40	0.36	0.47	0.37	0.41	0.38	0.38	0.48	0.46	0.43	0.42	0.35	0.38	0.44	0.42	0.48	0.47	0.48	0.36	0.50	0.49	0.50	0.46	0.48	0.41	0.42	0.44	0.51	0.42	0.42	0.44	0.47	0.46	0.42	0.54	0.87	0.42	0.45	1.00	0.49	0.48	0.47	0.48	0.57	0.67
IR	0.67	0.09	-0.05	0.07	0.15	0.21	0.19	0.25	0.16	0.22	0.25	0.21	0.26	0.21	0.22	0.23	0.31	0.23	0.38	0.40	0.26	0.43	0.41	0.40	0.41	0.36	0.33	0.44	0.43	0.38	0.37	0.34	0.40	0.37	0.52	0.43	0.38	0.37	0.36	0.35	0.44	0.38	0.42	0.50	0.48	0.46	0.37	0.42	0.45	0.52	0.38	0.38	0.40	0.44	0.65	0.46	0.39	0.65	0.55	0.51	0.44	0.56	0.55	0.42	0.47	0.53	0.49	0.49	1.00	0.72	0.59	0.58	0.60	0.72
EMR	0.66	0.08	-0.10	0.04	0.12	0.22	0.23	0.25	0.16	0.25	0.23	0.24	0.29	0.21	0.22	0.26	0.32	0.21	0.47	0.48	0.21	0.49	0.47	0.48	0.51	0.34	0.31	0.44	0.45	0.40	0.33	0.34	0.34	0.34	0.60	0.41	0.44	0.32	0.32	0.33	0.45	0.34	0.42	0.52	0.44	0.43	0.34	0.42	0.41	0.57	0.31	0.34	0.39	0.47	0.61	0.45	0.36	0.72	0.60	0.49	0.40	0.60	0.59	0.43	0.46	0.53	0.45	0.48	0.72	1.00	0.60	0.60	0.61	0.71
GS	0.64	0.09	-0.07	0.07	0.14	0.18	0.21	0.21	0.16	0.21	0.23	0.17	0.39	0.20	0.22	0.19	0.38	0.23	0.43	0.44	0.24	0.44	0.43	0.45	0.45	0.29	0.27	0.46	0.49	0.43	0.37	0.33	0.32	0.39	0.52	0.44	0.39	0.28	0.32	0.32	0.54	0.34	0.41	0.62	0.49	0.42	0.34	0.40	0.43	0.50	0.29	0.34	0.36	0.55	0.52	0.40	0.32	0.61	0.76	0.43	0.40	0.77	0.77	0.38	0.44	0.62	0.40	0.47	0.59	0.60	1.00	0.85	0.69	0.72
MS	0.65	0.08	-0.09	0.06	0.12	0.15	0.20	0.22	0.17	0.19	0.24	0.17	0.37	0.20	0.21	0.21	0.38	0.24	0.44	0.45	0.24	0.45	0.43	0.45	0.47	0.31	0.27	0.48	0.47	0.42	0.35	0.35	0.33	0.38	0.52	0.44	0.39	0.31	0.32	0.31	0.54	0.36	0.40	0.66	0.50	0.44	0.35	0.42	0.43	0.52	0.30	0.34	0.36	0.53	0.50	0.42	0.35	0.60	0.77	0.45	0.39	0.75	0.76	0.39	0.46	0.63	0.43	0.48	0.58	0.60	0.85	1.00	0.69	0.73
AXP	0.66	0.06	-0.11	0.04	0.12	0.17	0.19	0.25	0.14	0.21	0.23	0.19	0.35	0.22	0.21	0.22	0.37	0.21	0.43	0.44	0.25	0.42	0.43	0.44	0.45	0.31	0.30	0.48	0.52	0.41	0.35	0.35	0.31	0.37	0.50	0.43	0.47	0.33	0.36	0.35	0.50	0.34	0.42	0.59	0.58	0.42	0.38	0.40	0.44	0.50	0.31	0.35	0.40	0.52	0.50	0.41	0.36	0.60	0.71	0.45	0.40	0.73	0.69	0.41	0.56	0.58	0.41	0.57	0.60	0.61	0.69	0.69	1.00	0.73
Portfolio	0.94	0.14	-0.00	0.15	0.26	0.31	0.27	0.30	0.30	0.33	0.37	0.29	0.41	0.34	0.34	0.34	0.44	0.36	0.47	0.47	0.47	0.50	0.52	0.51	0.50	0.49	0.51	0.57	0.56	0.53	0.55	0.53	0.60	0.57	0.57	0.57	0.54	0.58	0.58	0.58	0.60	0.63	0.59	0.59	0.63	0.58	0.60	0.65	0.59	0.59	0.62	0.60	0.63	0.63	0.65	0.67	0.64	0.67	0.66	0.70	0.66	0.66	0.68	0.66	0.66	0.71	0.72	0.67	0.72	0.71	0.72	0.73	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 апр. 2020 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

5PORT_10

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество