TOP TEN

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	10%
TCEHY Tencent Holdings Limited	Communication Services	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	5%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TOP TEN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TOP TEN на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 8.48% с начала года и доходность в 38.44% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель TOP TEN	0.31%	-4.92%	8.48%	9.18%	41.92%	36.69%	27.68%	38.44%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.52%	-2.37%	7.29%	4.81%	48.78%	17.21%	18.59%	29.36%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	4.73%	13.76%	138.87%	142.70%	340.40%	60.16%	44.46%	60.93%
AMZN Amazon.com, Inc	-1.23%	-10.73%	3.35%	5.46%	12.47%	23.49%	7.35%	20.83%
AVGO Broadcom Inc.	-0.91%	-13.12%	10.62%	6.58%	54.87%	67.17%	55.09%	40.96%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.53%	-10.27%	15.06%	16.44%	106.51%	43.10%	24.46%	25.76%
META Meta Platforms, Inc.	-0.26%	-8.32%	-14.03%	-11.84%	-16.71%	28.18%	11.52%	17.39%
MSFT Microsoft Corporation	0.10%	-4.36%	-18.85%	-17.98%	-17.07%	6.16%	9.56%	24.39%
NFLX Netflix, Inc.	-1.14%	-7.59%	-14.31%	-15.60%	-33.72%	22.62%	10.45%	23.92%
NVDA NVIDIA Corporation	0.16%	-12.86%	10.16%	17.38%	44.72%	71.13%	63.13%	67.95%
TCEHY Tencent Holdings Limited	-0.20%	1.46%	-21.95%	-23.21%	-7.81%	11.40%	-2.94%	12.11%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении TOP TEN закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.72%	-7.26%	-4.21%	18.70%	8.74%	-6.08%							8.48%
2025	1.40%	-5.78%	-7.60%	1.39%	12.95%	8.60%	6.91%	2.15%	7.60%	8.97%	-2.65%	-1.38%	34.98%
2024	3.11%	10.11%	1.42%	-2.00%	8.18%	7.68%	-1.98%	1.29%	7.40%	-1.65%	6.31%	5.28%	54.29%
2023	19.67%	3.23%	13.91%	-1.35%	16.12%	8.17%	4.75%	-2.25%	-5.82%	-2.25%	13.20%	5.14%	95.63%
2022	-8.96%	-5.64%	3.59%	-17.44%	-0.62%	-11.43%	13.84%	-5.29%	-13.12%	-4.75%	13.00%	-9.72%	-41.14%
2021	3.18%	-1.10%	-0.20%	7.23%	-1.87%	8.36%	1.46%	6.27%	-4.61%	12.80%	6.79%	-0.96%	42.48%

Метрики бенчмарка

TOP TEN has an annualized alpha of 19.15%, beta of 1.31, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 2012.

This portfolio captured 199.77% of S&P 500 Index gains but only 94.39% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 19.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 19.15%

Бета: 1.31

R²: 0.69

Участие в росте: 199.77%

Участие в снижении: 94.39%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия TOP TEN составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TOP TEN имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TOP TEN и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.92	1.86	+0.06
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.55	2.53	+0.02
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.33	1.34	-0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.10	2.53	-0.43
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	6.37	11.37	-5.00

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.07	2.93	1.38	3.40	8.47
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	98	5.01	4.54	1.60	12.04	24.74
AMZN Amazon.com, Inc	53	0.40	0.76	1.09	0.55	1.29
AVGO Broadcom Inc.	73	1.11	1.69	1.22	1.77	4.11
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.62	4.92	1.59	5.20	18.48
META Meta Platforms, Inc.	20	-0.51	-0.54	0.93	-0.54	-1.12
MSFT Microsoft Corporation	17	-0.70	-0.84	0.89	-0.53	-1.08
NFLX Netflix, Inc.	8	-1.03	-1.46	0.81	-0.78	-1.35
NVDA NVIDIA Corporation	74	1.20	1.75	1.21	2.07	4.94
TCEHY Tencent Holdings Limited	30	-0.29	-0.24	0.97	-0.25	-0.52

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа TOP TEN на 13 июн. 2026 г. составляет 1.92 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TOP TEN за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.35%	0.28%	0.31%	0.88%	0.75%	0.27%	0.34%	0.45%	0.57%	0.48%	0.60%	0.62%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.36%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.65%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.24%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.91%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
TCEHY Tencent Holdings Limited	1.15%	0.76%	0.82%	6.67%	4.15%	0.35%	0.19%	0.23%	0.26%	0.29%	0.51%	0.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

TOP TEN показал максимальную просадку в 46.97%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка TOP TEN составляет 6.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-46.97%нояб. 2022 г.	11mo 16d	7mo 14d	1y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г.
Обвал COVID2020	-31.86%март 2020 г.	25d	2mo 3d	2mo 28dфевр. 2020 г. - май 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-26.60%апр. 2025 г.	3mo 13d	2mo 3d	5mo 16dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-26.44%дек. 2018 г.	2mo 23d	3mo 29d	6mo 22dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-20.90%февр. 2016 г.	1mo 11d	1mo 22d	3mo 3dдек. 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 10.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.71	1.51	1.43	1.41	1.49

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.49, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция TOP TEN с S&P 500 Index

Корреляция TOP TEN с S&P 500 Index составляет 0.84 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.84
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.	0.78

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.71, а самая низкая у TCEHY: 0.43.

0.43

0.46

0.46

0.52

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. TOP TEN. Самая высокая корреляция с портфелем у NVDA: 0.75, а самая низкая у TCEHY: 0.53.

0.53

0.58

0.64

0.64

0.66

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TCEHY	TSLA	NFLX	AMD	AAPL	META	AVGO	NVDA	GOOGL	MSFT	AMZN
TCEHY	1.00	0.26	0.28	0.29	0.33	0.31	0.33	0.34	0.36	0.34	0.35
TSLA	0.26	1.00	0.35	0.35	0.37	0.34	0.38	0.39	0.37	0.36	0.40
NFLX	0.28	0.35	1.00	0.34	0.37	0.45	0.36	0.41	0.42	0.43	0.50
AMD	0.29	0.35	0.34	1.00	0.39	0.37	0.48	0.60	0.41	0.44	0.43
AAPL	0.33	0.37	0.37	0.39	1.00	0.43	0.49	0.46	0.52	0.53	0.49
META	0.31	0.34	0.45	0.37	0.43	1.00	0.43	0.47	0.58	0.50	0.57
AVGO	0.33	0.38	0.36	0.48	0.49	0.43	1.00	0.59	0.46	0.51	0.46
NVDA	0.34	0.39	0.41	0.60	0.46	0.47	0.59	1.00	0.49	0.55	0.51
GOOGL	0.36	0.37	0.42	0.41	0.52	0.58	0.46	0.49	1.00	0.61	0.64
MSFT	0.34	0.36	0.43	0.44	0.53	0.50	0.51	0.55	0.61	1.00	0.59
AMZN	0.35	0.40	0.50	0.43	0.49	0.57	0.46	0.51	0.64	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 мая 2012 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю TOP TEN

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в TOP TEN есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации