Сравнение TCEHY с AMZN
TCEHY (Tencent Holdings Limited) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TCEHY returned 11.22%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCEHY и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCEHY показывает доходность -25.13%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции TCEHY уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 11.22% против 21.19% соответственно.
TCEHY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -25.13%
- 6 месяцев
- -26.31%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 11.22%
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам TCEHY и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | -25.13% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between TCEHY and AMZN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2008 г. | 0.32 |
The correlation between TCEHY and AMZN shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCEHY:
$519.65B
AMZN:
$2.67T
TCEHY:
$25.30
AMZN:
$8.37
TCEHY:
2.24
AMZN:
29.29
TCEHY:
0.28
AMZN:
0.71
TCEHY:
0.69
AMZN:
3.58
TCEHY:
0.46
AMZN:
6.03
TCEHY:
$763.32B
AMZN:
$742.78B
TCEHY:
$422.60B
AMZN:
$348.59B
TCEHY:
$324.78B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCEHY vs. AMZN — Ранг доходности на риск
TCEHY
AMZN
Сравнение TCEHY c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCEHY | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.68 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.64 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCEHY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.49 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.24 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.65 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TCEHY и AMZN
Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCEHY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -94.40% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -21.74% | -15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.75% | -30.88% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.18% | -56.15% | -10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -56.15% | -17.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.45% | -10.83% | -24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -28.12% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.95% | 9.08% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCEHY и AMZN
Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCEHY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 7.80% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 20.58% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 30.13% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.23% | 35.53% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.84% | 32.48% | +6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCEHY и AMZN
Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.19% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCEHY и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCEHY и AMZN
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
TCEHY and AMZN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCEHY has higher volatility (12.85%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCEHY и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор