Сравнение TCEHY с AVGO
TCEHY (Tencent Holdings Limited) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, TCEHY returned 12.11%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCEHY и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCEHY показывает доходность -21.95%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции TCEHY уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 12.11% против 40.96% соответственно.
TCEHY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- -21.95%
- 6 месяцев
- -23.21%
- 1 год
- -7.81%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -2.94%
- 10 лет*
- 12.11%
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам TCEHY и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | -21.95% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between TCEHY and AVGO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.31 |
The correlation between TCEHY and AVGO shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCEHY:
$541.76B
AVGO:
$1.86T
TCEHY:
CN¥25.30
AVGO:
$6.01
TCEHY:
15.81
AVGO:
63.58
TCEHY:
1.97
AVGO:
0.79
TCEHY:
4.84
AVGO:
24.70
TCEHY:
3.27
AVGO:
21.24
TCEHY:
CN¥763.32B
AVGO:
$75.47B
TCEHY:
CN¥422.60B
AVGO:
$50.53B
TCEHY:
CN¥324.78B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCEHY vs. AVGO — Ранг доходности на риск
TCEHY
AVGO
Сравнение TCEHY c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCEHY | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.77 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 4.11 | -4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCEHY и AVGO
Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCEHY | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -48.30% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -28.67% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.75% | -41.15% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.13% | -41.15% | -24.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -48.30% | -24.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.71% | -20.66% | -12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -7.98% | -11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.42% | 12.30% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCEHY и AVGO
Текущая волатильность для Tencent Holdings Limited (TCEHY) составляет 12.15%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCEHY | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 20.53% | -8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.73% | 35.04% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.90% | 45.57% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.23% | 43.39% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.83% | 39.52% | -0.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCEHY и AVGO
Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности AVGO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.15% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCEHY и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCEHY и AVGO
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
TCEHY and AVGO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to TCEHY (12.15%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCEHY и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор