Сравнение MSFT с TCEHY
MSFT (Microsoft Corporation) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MSFT returned 23.34%/yr vs 10.30%/yr for TCEHY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и TCEHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -23.45%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -29.11%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции TCEHY по среднегодовой доходности: 23.34% против 10.30% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 23.34%
TCEHY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -29.11%
- 6 месяцев
- -29.48%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- -4.31%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам MSFT и TCEHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -29.11% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
Correlation
The correlation between MSFT and TCEHY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between MSFT and TCEHY has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.74T
TCEHY:
$492.04B
MSFT:
$16.79
TCEHY:
CN¥25.31
MSFT:
21.95
TCEHY:
14.40
MSFT:
1.54
TCEHY:
1.80
MSFT:
8.64
TCEHY:
4.41
MSFT:
6.62
TCEHY:
2.98
MSFT:
$318.27B
TCEHY:
CN¥763.32B
MSFT:
$217.41B
TCEHY:
CN¥422.60B
MSFT:
$200.96B
TCEHY:
CN¥324.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. TCEHY — Ранг доходности на риск
MSFT
TCEHY
Сравнение MSFT c TCEHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | TCEHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.93 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.43 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.88 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и TCEHY
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TCEHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -73.17% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -38.23% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -38.23% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -64.53% | +27.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -73.17% | +36.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.58% | -38.88% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -19.76% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 18.83% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и TCEHY
Microsoft Corporation (MSFT) и Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеют волатильность 12.78% и 12.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 12.47% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 25.31% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 31.47% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 43.29% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 38.83% | -11.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и TCEHY
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TCEHY в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.26% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и TCEHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и TCEHY
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and TCEHY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (12.78%) compared to TCEHY (12.47%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs TCEHY's -73.17%.
TCEHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и TCEHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор