PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCEHY с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TCEHY с MSFT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

TCEHY (Tencent Holdings Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TCEHY returned 10.30%/yr vs 23.34%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCEHY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCEHY показывает доходность -29.11%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции TCEHY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.30% против 23.34% соответственно.

TCEHY

1 день
0.60%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-29.11%
6 месяцев
-29.48%
1 год
-16.53%
3 года*
9.12%
5 лет*
-4.31%
10 лет*
10.30%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-18.14%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-24.00%
1 год
-25.09%
3 года*
3.48%
5 лет*
7.23%
10 лет*
23.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCEHY и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-29.11%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%50.09%21.93%-23.83%115.30%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between TCEHY and MSFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г.

0.32

Over the past year, the correlation between TCEHY and MSFT has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCEHY:

$492.04B

MSFT:

$2.74T

EPS

TCEHY:

CN¥25.31

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

TCEHY:

14.40

MSFT:

21.95

Коэффициент PEG

TCEHY:

1.80

MSFT:

1.54

Коэффициент P/S

TCEHY:

4.41

MSFT:

8.64

Коэффициент P/B

TCEHY:

2.98

MSFT:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

TCEHY:

CN¥763.32B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCEHY:

CN¥422.60B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

TCEHY:

CN¥324.78B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Holdings Limited

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с VOOTCEHY с BYDIYTCEHY с NIO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

TCEHY vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCEHY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCEHYMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.94

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-1.23

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.84

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.73

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-1.43

+0.55

TCEHY vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCEHY на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCEHY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCEHY и MSFT

Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCEHYMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-69.38%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.23%

-34.50%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

-34.50%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.53%

-37.15%

-27.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-37.15%

-36.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.88%

-31.58%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-21.79%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.83%

17.56%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TCEHY и MSFT

Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 12.47% и 12.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCEHYMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

12.78%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.31%

23.98%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

26.93%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.29%

26.97%

+16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.83%

27.15%

+11.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCEHY и MSFT

Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности MSFT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.26%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCEHY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
195.27B
82.89B
(TCEHY) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TCEHY значения в CNY, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности TCEHY и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tencent Holdings Limited и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
54.6%
67.6%
Активы портфеля
TCEHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TCEHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TCEHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

TCEHY and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (12.78%) compared to TCEHY (12.47%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs MSFT's -69.38%.

TCEHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCEHY и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор