Сравнение TCEHY с MSFT
TCEHY (Tencent Holdings Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TCEHY returned 11.29%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCEHY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCEHY показывает доходность -19.01%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции TCEHY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.29% против 23.18% соответственно.
TCEHY
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 9.23%
- 6 месяцев
- -21.13%
- С начала года
- -19.01%
- 1 год
- -6.11%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 11.29%
- Всё время*
- 24.53%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам TCEHY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | -19.01% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between TCEHY and MSFT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г. | 0.32 |
The correlation between TCEHY and MSFT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCEHY:
$552.22B
MSFT:
$2.99T
TCEHY:
CN¥25.31
MSFT:
$16.79
TCEHY:
16.38
MSFT:
23.96
TCEHY:
2.04
MSFT:
1.68
TCEHY:
5.01
MSFT:
9.43
TCEHY:
3.39
MSFT:
7.23
TCEHY:
CN¥763.32B
MSFT:
$318.27B
TCEHY:
CN¥422.60B
MSFT:
$217.41B
TCEHY:
CN¥324.78B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCEHY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TCEHY
MSFT
Сравнение TCEHY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCEHY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.60 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.10 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCEHY и MSFT
Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCEHY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -69.38% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.23% | -34.50% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -34.50% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.92% | -37.15% | -24.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -37.15% | -36.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.18% | -25.32% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -21.80% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 18.74% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCEHY и MSFT
Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCEHY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 10.25% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 24.51% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.93% | 27.52% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.34% | 27.07% | +16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.94% | 27.15% | +11.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCEHY и MSFT
Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.10% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCEHY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCEHY и MSFT
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
TCEHY and MSFT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCEHY has higher volatility (11.72%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs MSFT's -69.38%.
TCEHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCEHY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор