PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с TCEHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL с TCEHY

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

AAPL (Apple Inc) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, AAPL returned 29.55%/yr vs 10.64%/yr for TCEHY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и TCEHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -29.53%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции TCEHY по среднегодовой доходности: 29.55% против 10.64% соответственно.

AAPL

1 день
3.14%
1 месяц
-9.06%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.99%
1 год
41.69%
3 года*
15.23%
5 лет*
16.94%
10 лет*
29.55%

TCEHY

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-29.53%
6 месяцев
-30.91%
1 год
-17.02%
3 года*
8.00%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и TCEHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		4.58%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-29.53%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%50.09%21.93%-23.83%115.30%

Correlation

The correlation between AAPL and TCEHY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г.

0.31

The correlation between AAPL and TCEHY shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL:

$4.19T

TCEHY:

$489.10B

EPS

AAPL:

$8.24

TCEHY:

CN¥25.30

Коэффициент P/E

AAPL:

34.46

TCEHY:

14.31

Коэффициент PEG

AAPL:

4.53

TCEHY:

1.79

Коэффициент P/S

AAPL:

9.36

TCEHY:

4.38

Коэффициент P/B

AAPL:

39.35

TCEHY:

2.96

Общая выручка (12 мес.)

AAPL:

$451.44B

TCEHY:

CN¥763.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL:

$216.07B

TCEHY:

CN¥422.60B

EBITDA (12 мес.)

AAPL:

$153.63B

TCEHY:

CN¥324.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Tencent Holdings Limited

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с VOOTCEHY с BYDIYTCEHY с NIO

Доходность на риск

AAPL vs. TCEHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c TCEHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPLTCEHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.55

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-0.68

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.92

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

-0.45

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

-0.93

+8.25

AAPL vs. TCEHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа TCEHY равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и TCEHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL и TCEHY

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и TCEHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLTCEHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-73.17%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-38.23%

+24.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-38.23%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-64.79%

+31.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-73.17%

+34.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-39.25%

+29.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.58%

-19.76%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

18.68%

-12.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и TCEHY

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 9.74%, в то время как у Tencent Holdings Limited (TCEHY) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLTCEHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

12.55%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

25.29%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

31.41%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

43.28%

-15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.99%

38.83%

-9.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и TCEHY

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TCEHY в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.37%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.27%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и TCEHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00B100.00B120.00B140.00B160.00B180.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
111.18B
195.27B
(AAPL) Общая выручка
(TCEHY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AAPL значения в USD, TCEHY значения в CNY

Сравнение рентабельности AAPL и TCEHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc и Tencent Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.3%
54.6%
Активы портфеля
AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

TCEHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

TCEHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

TCEHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

Часто задаваемые вопросы

AAPL and TCEHY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCEHY has higher volatility (12.55%) compared to AAPL (9.74%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs TCEHY's -73.17%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и TCEHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор