PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с TCEHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с TCEHY

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AMZN (Amazon.com, Inc) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, AMZN returned 20.80%/yr vs 10.64%/yr for TCEHY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и TCEHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -29.53%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции TCEHY по среднегодовой доходности: 20.80% против 10.64% соответственно.

AMZN

1 день
3.20%
1 месяц
-11.27%
С начала года
4.04%
6 месяцев
3.48%
1 год
7.54%
3 года*
22.59%
5 лет*
6.90%
10 лет*
20.80%

TCEHY

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-29.53%
6 месяцев
-30.91%
1 год
-17.02%
3 года*
8.00%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и TCEHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		4.04%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-29.53%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%50.09%21.93%-23.83%115.30%

Correlation

The correlation between AMZN and TCEHY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г.

0.32

The correlation between AMZN and TCEHY shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.61T

TCEHY:

$489.10B

EPS

AMZN:

$8.36

TCEHY:

CN¥25.30

Коэффициент P/E

AMZN:

28.72

TCEHY:

14.31

Коэффициент PEG

AMZN:

0.70

TCEHY:

1.79

Коэффициент P/S

AMZN:

3.51

TCEHY:

4.38

Коэффициент P/B

AMZN:

5.91

TCEHY:

2.96

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

TCEHY:

CN¥763.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

TCEHY:

CN¥422.60B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

TCEHY:

CN¥324.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Tencent Holdings Limited

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с VOOTCEHY с BYDIYTCEHY с NIO

Доходность на риск

AMZN vs. TCEHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c TCEHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNTCEHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.55

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-0.68

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.92

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.45

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

-0.93

+1.71

AMZN vs. TCEHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа TCEHY равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и TCEHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и TCEHY

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и TCEHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNTCEHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-73.17%

-21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-38.23%

+16.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-38.23%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-64.79%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-73.17%

+17.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-39.25%

+26.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-19.76%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

18.68%

-9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и TCEHY

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 11.13%, в то время как у Tencent Holdings Limited (TCEHY) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNTCEHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

12.55%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

25.29%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

31.41%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.74%

43.28%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

38.83%

-6.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и TCEHY

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.27%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и TCEHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

120.00B140.00B160.00B180.00B200.00B220.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
181.52B
195.27B
(AMZN) Общая выручка
(TCEHY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AMZN значения в USD, TCEHY значения в CNY

Сравнение рентабельности AMZN и TCEHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и Tencent Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.8%
54.6%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

TCEHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

TCEHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

TCEHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and TCEHY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCEHY has higher volatility (12.55%) compared to AMZN (11.13%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs TCEHY's -73.17%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и TCEHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор