Aggressive Target Experiment 1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
T AT&T Inc.	Communication Services	18.84%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	15.25%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	12.43%
TPR Tapestry, Inc.	Consumer Cyclical	12.08%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	Financial Services	11.20%
STX Seagate Technology plc	Technology	10.40%
VST Vistra Corp.	Utilities	6.26%
LDOS Leidos Holdings, Inc.	Technology	4.65%
RTX RTX Corporation	Industrials	2.79%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	2.66%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	2.21%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	1.06%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	0.08%
GL Globe Life Inc.	Financial Services	0.08%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggressive Target Experiment 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Aggressive Target Experiment 1	1.12%	0.84%	18.63%	18.50%	48.41%	67.17%	37.58%	—
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	-0.91%	-10.14%	10.62%	6.58%	54.87%	67.17%	55.09%	40.96%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	-0.33%	-18.59%	18.03%	17.09%	31.97%	31.02%	22.58%	17.84%
GL Globe Life Inc.	1.01%	7.56%	19.75%	20.09%	40.40%	16.00%	10.80%	11.72%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.03%	-2.83%	29.23%	33.60%	54.95%	79.69%	50.00%	33.28%
LDOS Leidos Holdings, Inc.	0.07%	-1.24%	-32.12%	-35.31%	-17.31%	14.74%	4.03%	14.97%
NFLX Netflix, Inc.	-1.14%	-7.68%	-14.31%	-15.60%	-33.72%	22.62%	10.45%	23.92%
NVDA NVIDIA Corporation	0.16%	-8.83%	10.16%	17.38%	44.72%	71.13%	63.13%	67.95%
PLTR Palantir Technologies Inc.	-2.36%	-4.48%	-27.99%	-30.28%	-6.85%	99.99%	39.00%	—
PM Philip Morris International Inc.	1.95%	-2.80%	15.93%	22.12%	3.53%	31.18%	18.78%	11.71%
RTX RTX Corporation	-0.37%	7.66%	0.82%	3.50%	27.98%	25.18%	18.20%	15.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Aggressive Target Experiment 1 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.88%	9.68%	-4.03%	6.15%	5.71%	-4.23%							18.63%
2025	10.06%	7.03%	-4.01%	8.13%	12.02%	9.06%	4.91%	1.08%	9.68%	0.37%	0.23%	0.57%	75.79%
2024	3.48%	16.30%	2.06%	-3.51%	9.92%	2.01%	4.92%	5.97%	10.50%	3.33%	16.25%	-3.27%	89.69%
2023	10.72%	-1.52%	3.38%	-2.91%	5.36%	7.32%	3.69%	-3.42%	-2.23%	0.58%	15.02%	2.74%	44.01%
2022	-5.49%	0.67%	-0.44%	-6.40%	3.00%	-5.74%	8.27%	-7.82%	-9.63%	11.30%	4.82%	-2.13%	-11.35%
2021	4.51%	2.07%	4.76%	5.85%	1.27%	1.51%	-3.04%	1.81%	-3.72%	3.17%	-4.48%	4.87%	19.46%

Метрики бенчмарка

Aggressive Target Experiment 1 has an annualized alpha of 28.50%, beta of 0.97, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2020.

This portfolio captured 165.10% of S&P 500 Index gains but only 45.89% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 28.50% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.97 and R2 of 0.61, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 28.50%

Бета: 0.97

R²: 0.61

Участие в росте: 165.10%

Участие в снижении: 45.89%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Aggressive Target Experiment 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Aggressive Target Experiment 1 имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aggressive Target Experiment 1 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.89	1.86	+1.03
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.86	2.53	+1.33
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.47	1.34	+0.13
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	6.26	2.53	+3.73
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	20.50	11.37	+9.13

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVGO Broadcom Inc.	73	1.11	1.69	1.22	1.77	4.11
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	73	1.16	1.63	1.23	1.29	5.70
GL Globe Life Inc.	86	1.85	2.62	1.33	3.63	8.38
HWM Howmet Aerospace Inc.	85	1.75	2.51	1.30	3.46	9.77
LDOS Leidos Holdings, Inc.	20	-0.57	-0.62	0.91	-0.43	-1.09
NFLX Netflix, Inc.	8	-1.03	-1.46	0.81	-0.78	-1.35
NVDA NVIDIA Corporation	74	1.20	1.75	1.21	2.07	4.94
PLTR Palantir Technologies Inc.	37	-0.11	0.20	1.03	-0.14	-0.25
PM Philip Morris International Inc.	44	0.13	0.37	1.05	0.18	0.34
RTX RTX Corporation	76	1.34	2.02	1.25	1.68	4.55

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Aggressive Target Experiment 1 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.89 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aggressive Target Experiment 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.41%	1.45%	1.95%	2.61%	2.83%	2.61%	3.11%	2.63%	3.08%	2.43%	10.80%	2.85%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	0.65%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	0.98%	1.08%	1.21%	1.18%	1.56%	1.38%	1.68%	1.12%	1.19%	0.83%	1.30%	1.36%
GL Globe Life Inc.	0.68%	0.75%	0.85%	0.73%	0.68%	0.83%	0.77%	0.64%	0.85%	0.65%	0.75%	0.71%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.18%	0.21%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	40.49%	1.22%
LDOS Leidos Holdings, Inc.	1.36%	0.90%	1.07%	1.35%	1.37%	1.57%	1.29%	1.35%	2.43%	1.98%	29.17%	3.41%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PM Philip Morris International Inc.	3.13%	3.52%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%
RTX RTX Corporation	1.51%	1.46%	2.14%	2.76%	2.14%	2.33%	21.21%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Aggressive Target Experiment 1 показал максимальную просадку в 25.18%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.

Текущая просадка Aggressive Target Experiment 1 составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-25.18%сент. 2022 г.	10mo 26d	8mo 5d	1y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-18.55%апр. 2025 г.	1mo 14d	28d	2mo 12dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2023 года2023	-8.14%сент. 2023 г.	1mo 26d	1mo 7d	3mo 3dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-7.72%март 2026 г.	25d	16d	1mo 11dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2021 года2021	-7.69%июль 2021 г.	1mo 5d	3mo 19d	4mo 24dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 8.31, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.21	1.97	1.79	1.82

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.82, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция Aggressive Target Experiment 1 с S&P 500 Index

Корреляция Aggressive Target Experiment 1 с S&P 500 Index составляет 0.63 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.70
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.77
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.	0.74

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AVGO: 0.69, а самая низкая у CBOE: 0.15.

CBOE

0.15

0.21

0.25

LDOS

0.37

RTX

0.42

VST

0.42

0.45

0.50

0.52

0.54

0.56

0.56

0.67

0.69

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Aggressive Target Experiment 1. Самая высокая корреляция с портфелем у PLTR: 0.69, а самая низкая у CBOE: 0.20.

CBOE

0.20

0.24

LDOS

0.38

0.39

NFLX

0.41

0.44

0.48

0.49

0.50

0.52

0.60

0.65

0.67

0.69

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CBOE	PM	T	LDOS	NFLX	VST	PLTR	GL	RTX	STX	NVDA	TPR	AVGO	HWM
CBOE	1.00	0.18	0.15	0.16	0.10	0.06	-0.01	0.22	0.16	0.01	0.02	0.05	0.02	0.09
PM	0.18	1.00	0.36	0.20	0.10	0.09	-0.00	0.33	0.25	0.14	-0.00	0.20	0.05	0.22
T	0.15	0.36	1.00	0.22	0.11	0.12	0.07	0.34	0.26	0.11	-0.05	0.19	-0.02	0.21
LDOS	0.16	0.20	0.22	1.00	0.11	0.26	0.16	0.36	0.42	0.18	0.09	0.17	0.16	0.35
NFLX	0.10	0.10	0.11	0.11	1.00	0.19	0.41	0.12	0.13	0.22	0.45	0.23	0.41	0.26
VST	0.06	0.09	0.12	0.26	0.19	1.00	0.24	0.24	0.28	0.30	0.31	0.25	0.32	0.41
PLTR	-0.01	-0.00	0.07	0.16	0.41	0.24	1.00	0.14	0.17	0.31	0.48	0.34	0.43	0.30
GL	0.22	0.33	0.34	0.36	0.12	0.24	0.14	1.00	0.44	0.26	0.11	0.36	0.19	0.47
RTX	0.16	0.25	0.26	0.42	0.13	0.28	0.17	0.44	1.00	0.25	0.15	0.33	0.20	0.58
STX	0.01	0.14	0.11	0.18	0.22	0.30	0.31	0.26	0.25	1.00	0.42	0.39	0.49	0.37
NVDA	0.02	-0.00	-0.05	0.09	0.45	0.31	0.48	0.11	0.15	0.42	1.00	0.34	0.66	0.36
TPR	0.05	0.20	0.19	0.17	0.23	0.25	0.34	0.36	0.33	0.39	0.34	1.00	0.36	0.47
AVGO	0.02	0.05	-0.02	0.16	0.41	0.32	0.43	0.19	0.20	0.49	0.66	0.36	1.00	0.39
HWM	0.09	0.22	0.21	0.35	0.26	0.41	0.30	0.47	0.58	0.37	0.36	0.47	0.39	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 сент. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Aggressive Target Experiment 1

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Aggressive Target Experiment 1 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации