PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GL с RTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GL с RTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GL (Globe Life Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. GL operates in Insurance - Life (Financial Services), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GL returned 11.72%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GL и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globe Life Inc. (GL) и RTX Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GL показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 11.72% против 15.68% соответственно.

GL

1 день
1.01%
1 месяц
7.56%
С начала года
19.75%
6 месяцев
20.09%
1 год
40.40%
3 года*
16.00%
5 лет*
10.80%
10 лет*
11.72%

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.66%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
27.98%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GL и RTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GL
Globe Life Inc.		19.75%26.47%-7.53%1.77%29.68%-0.49%-8.93%42.34%-17.23%23.93%
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%

Correlation

The correlation between GL and RTX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.40

The correlation between GL and RTX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GL:

$13.31B

RTX:

$250.45B

EPS

GL:

$14.47

RTX:

$5.34

Коэффициент P/E

GL:

11.53

RTX:

34.39

Коэффициент PEG

GL:

0.63

RTX:

1.37

Коэффициент P/S

GL:

2.23

RTX:

2.76

Коэффициент P/B

GL:

2.19

RTX:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

GL:

$6.08B

RTX:

$90.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

GL:

$2.31B

RTX:

$18.27B

EBITDA (12 мес.)

GL:

$1.61B

RTX:

$13.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Globe Life Inc.

RTX Corporation

Часто сравнивают с GL:
GL с SMHGL с QQQGL с SPYGL с METGL с VOOGL с XLUGL с AAPL
Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY

Доходность на риск

GL vs. RTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GL
Ранг доходности на риск GL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GL c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.34

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.02

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

1.68

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

4.55

+3.82

GL vs. RTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GL на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа RTX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GL и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GL и RTX

Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и RTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.34%

-55.14%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-19.32%

+8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.62%

-29.48%

-32.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-32.84%

-28.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.62%

-51.98%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.13%

+13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-13.03%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

7.10%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GL и RTX

Текущая волатильность для Globe Life Inc. (GL) составляет 8.13%, в то время как у RTX Corporation (RTX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что GL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.72%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

18.40%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

24.26%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.80%

23.94%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.22%

27.77%

+4.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GL и RTX

Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности RTX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GL
Globe Life Inc.		0.68%0.75%0.85%0.73%0.68%0.83%0.77%0.64%0.85%0.65%0.75%0.71%
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GL и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
1.56B
22.08B
(GL) Общая выручка
(RTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GL и RTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Globe Life Inc. и RTX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
49.4%
20.8%
Активы портфеля
GL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 770.04M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

GL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.13M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

GL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.53M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

GL and RTX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTX has higher volatility (8.72%) compared to GL (8.13%). In terms of maximum drawdown, GL dropped -75.34% vs RTX's -55.14%.

GL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GL и RTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор