Сравнение CBOE с GL
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and GL (Globe Life Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CBOE in Financial Data & Stock Exchanges, GL in Insurance - Life. Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 11.72%/yr for GL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и GL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у GL с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции GL по среднегодовой доходности: 17.84% против 11.72% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
GL
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 40.40%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам CBOE и GL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
GL Globe Life Inc. | 19.75% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
Correlation
The correlation between CBOE and GL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between CBOE and GL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$30.97B
GL:
$13.31B
CBOE:
$11.77
GL:
$14.47
CBOE:
25.07
GL:
11.53
CBOE:
0.47
GL:
0.63
CBOE:
6.46
GL:
2.23
CBOE:
5.76
GL:
2.19
CBOE:
$4.79B
GL:
$6.08B
CBOE:
$2.50B
GL:
$2.31B
CBOE:
$1.87B
GL:
$1.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. GL — Ранг доходности на риск
CBOE
GL
Сравнение CBOE c GL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Globe Life Inc. (GL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | GL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.63 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 8.38 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и GL
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки GL в -75.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и GL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | GL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -75.34% | +32.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -10.87% | -13.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -61.62% | +36.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -61.62% | +36.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -61.62% | +18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | 0.00% | -19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -12.17% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 4.70% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и GL
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Globe Life Inc. (GL) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | GL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 8.13% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 14.07% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 21.29% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 35.80% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 32.22% | -6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и GL
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности GL в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
GL Globe Life Inc. | 0.68% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и GL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Globe Life Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и GL
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
GL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 770.04M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
GL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.13M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
GL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.53M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and GL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to GL (8.13%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs GL's -75.34%.
GL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и GL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор