Сравнение PM с VST
PM (Philip Morris International Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, PM returned 18.78%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PM и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between PM and VST is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between PM and VST shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$7.12
VST:
$8.60
PM:
25.90
VST:
17.20
PM:
2.81
VST:
0.39
PM:
6.93
VST:
2.19
PM:
$41.49B
VST:
$17.20B
PM:
$27.93B
VST:
$1.12B
PM:
$17.74B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. VST — Ранг доходности на риск
PM
VST
Сравнение PM c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.38 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.70 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и VST
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -53.32% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -38.01% | +17.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -48.80% | +28.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -48.80% | +26.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -31.89% | +27.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -13.72% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 20.73% | -9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и VST
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 15.14% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 37.96% | -16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 48.75% | -21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 47.97% | -25.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 42.22% | -17.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и VST
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и VST
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
PM and VST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs VST's -53.32%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор