Сравнение T с TPR
T (AT&T Inc.) and TPR (Tapestry, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while TPR operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, T returned 2.95%/yr vs 17.50%/yr for TPR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и TPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции T уступали акциям TPR по среднегодовой доходности: 2.95% против 17.50% соответственно.
T
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 2.95%
TPR
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 9.41%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 23.87%
- 1 год
- 86.09%
- 3 года*
- 54.23%
- 5 лет*
- 31.15%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам T и TPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -6.54% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
TPR Tapestry, Inc. | 14.60% | 98.73% | 82.80% | 0.16% | -3.32% | 32.29% | 16.86% | -15.97% | -22.09% | 30.48% |
Correlation
The correlation between T and TPR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2000 г. | 0.28 |
The correlation between T and TPR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
TPR:
$3.15
T:
7.46
TPR:
46.21
T:
1.30
TPR:
3.90
T:
$125.65B
TPR:
$7.85B
T:
$105.41B
TPR:
$5.98B
T:
$54.70B
TPR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. TPR — Ранг доходности на риск
T
TPR
Сравнение T c TPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | TPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.37 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 4.51 | -5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 11.41 | -12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.12 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.78 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.40 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок T и TPR
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки TPR в -82.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и TPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -82.55% | +18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -19.21% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -39.54% | +17.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -41.87% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -79.06% | +36.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -8.76% | -12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -27.74% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 7.57% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и TPR
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.65%, в то время как у Tapestry, Inc. (TPR) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 9.12% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 28.09% | -10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 40.90% | -18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 40.26% | -16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 44.24% | -20.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и TPR
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности TPR в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.89% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TPR Tapestry, Inc. | 1.10% | 1.17% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 3.00% | 3.06% | 3.85% | 4.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и TPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and TPR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPR has higher volatility (9.12%) compared to T (7.65%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs TPR's -82.55%.
TPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и TPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор