PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с TPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и TPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Tapestry, Inc. (TPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции T уступали акциям TPR по среднегодовой доходности: 2.95% против 17.50% соответственно.


T

1 день
0.93%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-5.28%
1 год
-14.93%
3 года*
18.75%
5 лет*
6.68%
10 лет*
2.95%

TPR

1 день
3.35%
1 месяц
9.41%
С начала года
14.60%
6 месяцев
23.87%
1 год
86.09%
3 года*
54.23%
5 лет*
31.15%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и TPR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.
-6.54%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
TPR
Tapestry, Inc.
14.60%98.73%82.80%0.16%-3.32%32.29%16.86%-15.97%-22.09%30.48%

Correlation

The correlation between T and TPR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2000 г.

0.28

The correlation between T and TPR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

TPR:

$3.15

Коэффициент P/E

T:

7.46

TPR:

46.21

Коэффициент P/S

T:

1.30

TPR:

3.90

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

TPR:

$7.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

TPR:

$5.98B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

TPR:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

Tapestry, Inc.

Доходность на риск

T vs. TPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 88
Ранг коэф-та Мартина

TPR
Ранг доходности на риск TPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c TPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.37

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

4.51

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

11.41

-12.84

T vs. TPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа TPR равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и TPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TTPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.12

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.40

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок T и TPR

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки TPR в -82.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и TPR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-82.55%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-19.21%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-39.54%

+17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-41.87%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-79.06%

+36.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-8.76%

-12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-27.74%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.43%

7.57%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности T и TPR

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.65%, в то время как у Tapestry, Inc. (TPR) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

9.12%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

28.09%

-10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

40.90%

-18.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

40.26%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

44.24%

-20.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и TPR

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности TPR в 1.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.
4.89%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
TPR
Tapestry, Inc.
1.10%1.17%2.14%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%3.00%3.06%3.85%4.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и TPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
1.92B
(T) Общая выручка
(TPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and TPR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPR has higher volatility (9.12%) compared to T (7.65%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs TPR's -82.55%.

TPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и TPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор