PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с NFLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — T in Telecom Services, NFLX in Entertainment. Over the past 10 years, T returned 3.62%/yr vs 23.40%/yr for NFLX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -13.05%. За последние 10 лет акции T уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 3.62% против 23.40% соответственно.

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%

NFLX

1 день
-2.17%
1 месяц
-10.44%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-21.59%
1 год
-33.07%
3 года*
26.74%
5 лет*
10.50%
10 лет*
23.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
NFLX
Netflix, Inc.		-13.05%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between T and NFLX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г.

0.16

The correlation between T and NFLX shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

T:

7.73

NFLX:

26.37

Коэффициент PEG

T:

0.32

NFLX:

1.04

Коэффициент P/S

T:

1.35

NFLX:

7.52

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с FT с CMCSA
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

T vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-1.00

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
-1.40

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.82

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.77

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.36

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-1.00

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.24

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.57

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Просадки

Сравнение просадок T и NFLX

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-81.99%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-43.35%

+22.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-43.35%

+22.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-75.95%

+43.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-75.95%

+33.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.23%

-39.12%

+20.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-24.89%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.08%

24.34%

-14.26%

Волатильность

Сравнение волатильности T и NFLX

AT&T Inc. (T) и Netflix, Inc. (NFLX) имеют волатильность 6.96% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.24%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

25.66%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

33.14%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

43.11%

-19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

41.52%

-17.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и NFLX

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
12.25B
(T) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and NFLX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (7.24%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs NFLX's -81.99%.

T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор