PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с T

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — NFLX in Entertainment, T in Telecom Services. Over the past 10 years, NFLX returned 23.47%/yr vs 2.70%/yr for T. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 23.47% против 2.70% соответственно.

NFLX

1 день
-0.08%
1 месяц
-17.81%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-22.12%
1 год
-41.91%
3 года*
19.75%
5 лет*
7.05%
10 лет*
23.47%

T

1 день
3.21%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-4.67%
1 год
-15.59%
3 года*
20.20%
5 лет*
7.06%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-22.33%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
T
AT&T Inc.		-6.13%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between NFLX and T is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.16

The correlation between NFLX and T shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NFLX:

$3.09

T:

$3.04

Коэффициент P/E

NFLX:

23.56

T:

7.49

Коэффициент PEG

NFLX:

0.93

T:

0.31

Коэффициент P/S

NFLX:

6.72

T:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$46.89B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$22.99B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$26.91B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с MSFTNFLX с AAPLNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с FT с CMCSA

Доходность на риск

NFLX vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 44
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
-0.69

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
-0.89

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.90

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.66

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

-1.40

-0.21

NFLX vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа T равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и T

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-64.15%

-17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.62%

-23.57%

-22.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.62%

-23.57%

-22.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-32.01%

-43.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-42.35%

-33.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.62%

-20.80%

-24.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

-15.72%

-9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.04%

11.14%

+14.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и T

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 7.97%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

8.49%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.52%

18.37%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.79%

22.66%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.22%

24.12%

+19.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.55%

23.79%

+17.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и T

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.87%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
12.25B
33.47B
(NFLX) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NFLX and T have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.49%) compared to NFLX (7.97%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs T's -64.15%.

T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор