PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с T

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — NFLX in Entertainment, T in Telecom Services. Over the past 10 years, NFLX returned 23.40%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 23.40% против 3.62% соответственно.

NFLX

1 день
-2.17%
1 месяц
-10.44%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-21.59%
1 год
-33.07%
3 года*
26.74%
5 лет*
10.50%
10 лет*
23.40%

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-13.05%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
T
AT&T Inc.		-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between NFLX and T is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г.

0.16

The correlation between NFLX and T shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NFLX:

$3.09

T:

$3.04

Коэффициент P/E

NFLX:

26.37

T:

7.73

Коэффициент PEG

NFLX:

1.04

T:

0.32

Коэффициент P/S

NFLX:

7.52

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$46.89B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$22.99B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$26.91B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с FT с CMCSA

Доходность на риск

NFLX vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.56

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
-0.67

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.92

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.59

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.20

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLX vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа T равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-0.56

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NFLX и T

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-64.15%

-17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-20.60%

-22.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-20.60%

-22.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-32.01%

-43.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-42.35%

-33.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.12%

-18.23%

-20.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.89%

-15.72%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.34%

10.08%

+14.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и T

Netflix, Inc. (NFLX) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 7.24% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.96%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.66%

17.27%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

21.86%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.11%

23.92%

+19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.52%

23.69%

+17.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и T

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
12.25B
33.47B
(NFLX) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NFLX and T have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (7.24%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs T's -64.15%.

T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор