Сравнение LDOS с GL
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and GL (Globe Life Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while GL operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 11.72%/yr for GL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и GL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у GL с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции GL по среднегодовой доходности: 14.97% против 11.72% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
GL
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 40.40%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам LDOS и GL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
GL Globe Life Inc. | 19.75% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
Correlation
The correlation between LDOS and GL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between LDOS and GL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
GL:
$13.31B
LDOS:
$10.92
GL:
$14.47
LDOS:
11.19
GL:
11.53
LDOS:
0.09
GL:
0.63
LDOS:
0.92
GL:
2.23
LDOS:
3.12
GL:
2.19
LDOS:
$17.33B
GL:
$6.08B
LDOS:
$3.04B
GL:
$2.31B
LDOS:
$2.34B
GL:
$1.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. GL — Ранг доходности на риск
LDOS
GL
Сравнение LDOS c GL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Globe Life Inc. (GL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | GL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.63 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 8.38 | -9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и GL
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки GL в -75.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и GL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | GL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -75.34% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -10.87% | -27.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -61.62% | +22.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -61.62% | +22.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -61.62% | +19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | 0.00% | -38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -12.17% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 4.70% | +10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и GL
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Globe Life Inc. (GL) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | GL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 8.13% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 14.07% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 21.29% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 35.80% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 32.22% | -4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и GL
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности GL в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.68% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и GL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Globe Life Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и GL
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
GL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 770.04M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
GL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.13M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
GL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.53M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and GL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GL has higher volatility (8.13%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs GL's -75.34%.
GL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и GL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор