Сравнение GL с NVDA
GL (Globe Life Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. GL operates in Insurance - Life (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, GL returned 11.72%/yr vs 67.95%/yr for NVDA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GL и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GL показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 11.72% против 67.95% соответственно.
GL
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 40.40%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.72%
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам GL и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 19.75% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between GL and NVDA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.26 |
The correlation between GL and NVDA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GL:
$13.31B
NVDA:
$5.00T
GL:
$14.47
NVDA:
$6.53
GL:
11.53
NVDA:
31.44
GL:
0.63
NVDA:
0.17
GL:
2.23
NVDA:
19.80
GL:
2.19
NVDA:
25.60
GL:
$6.08B
NVDA:
$253.49B
GL:
$2.31B
NVDA:
$187.95B
GL:
$1.61B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GL vs. NVDA — Ранг доходности на риск
GL
NVDA
Сравнение GL c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GL | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.07 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 4.94 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GL и NVDA
Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -89.72% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -20.21% | +9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -36.88% | -24.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -66.34% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.62% | -66.34% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.86% | +12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -36.18% | +24.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 8.46% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GL и NVDA
Текущая волатильность для Globe Life Inc. (GL) составляет 8.13%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что GL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 13.26% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 26.67% | -12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 35.00% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 51.76% | -15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.22% | 49.84% | -17.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GL и NVDA
Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.68% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GL и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GL и NVDA
GL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 770.04M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
GL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.13M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
GL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.53M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
GL and NVDA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to GL (8.13%). In terms of maximum drawdown, GL dropped -75.34% vs NVDA's -89.72%.
GL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GL и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор