Сравнение VST с CBOE
VST (Vistra Corp.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 22.58%/yr for CBOE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 18.03%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам VST и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between VST and CBOE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.10 |
The correlation between VST and CBOE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
CBOE:
$11.77
VST:
17.20
CBOE:
25.07
VST:
0.39
CBOE:
0.47
VST:
2.19
CBOE:
6.46
VST:
$17.20B
CBOE:
$4.79B
VST:
$1.12B
CBOE:
$2.50B
VST:
$4.34B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. CBOE — Ранг доходности на риск
VST
CBOE
Сравнение VST c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.29 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 5.70 | -6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и CBOE
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -43.23% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -24.69% | -13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -24.69% | -24.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -24.69% | -24.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -19.41% | -12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -11.41% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 5.58% | +15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и CBOE
Vistra Corp. (VST) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеют волатильность 15.14% и 15.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 15.70% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 24.24% | +13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 27.44% | +21.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 23.27% | +24.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 25.36% | +16.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и CBOE
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности CBOE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и CBOE
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
VST and CBOE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор