PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VST с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VST с PM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VST (Vistra Corp.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 18.78%/yr for PM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VST и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%.

VST

1 день
1.12%
1 месяц
5.97%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-14.37%
3 года*
83.39%
5 лет*
54.40%
10 лет*
—

PM

1 день
1.95%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.53%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VST и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VST
Vistra Corp.		-8.13%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%
PM
Philip Morris International Inc.		15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between VST and PM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.13

The correlation between VST and PM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VST:

$8.60

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

VST:

17.20

PM:

25.90

Коэффициент PEG

VST:

0.39

PM:

2.81

Коэффициент P/S

VST:

2.19

PM:

6.93

Общая выручка (12 мес.)

VST:

$17.20B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

VST:

$1.12B

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

VST:

$4.34B

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

VST vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг доходности на риск VST: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VST c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSTPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.13

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
0.37

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.18

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

0.34

-1.04

VST vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VST и PM

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.32%

-42.87%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.01%

-20.64%

-17.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.80%

-20.64%

-28.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-22.78%

-26.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-3.94%

-27.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-10.02%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.73%

10.81%

+9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VST и PM

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

7.76%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.96%

21.07%

+16.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.75%

27.73%

+21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.97%

22.73%

+25.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.22%

24.46%

+17.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и PM

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PM в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PM
Philip Morris International Inc.		3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%
VST
Vistra Corp.		0.61%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.64B
10.15B
(VST) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VST и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vistra Corp. и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%202220232024202520260
68.1%
Активы портфеля
VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

VST and PM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VST has higher volatility (15.14%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs PM's -42.87%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VST и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор