PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LDOS с RTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LDOS с RTX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или RTX.

Корреляция

Корреляция между LDOS и RTX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LDOS и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
467.04%
349.53%
LDOS
RTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LDOS:

0.55

RTX:

0.88

Коэф-т Сортино

LDOS:

0.90

RTX:

1.29

Коэф-т Омега

LDOS:

1.15

RTX:

1.21

Коэф-т Кальмара

LDOS:

0.45

RTX:

1.41

Коэф-т Мартина

LDOS:

0.89

RTX:

5.03

Индекс Язвы

LDOS:

18.91%

RTX:

4.52%

Дневная вол-ть

LDOS:

30.26%

RTX:

25.76%

Макс. просадка

LDOS:

-51.28%

RTX:

-52.67%

Текущая просадка

LDOS:

-27.31%

RTX:

-10.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LDOS:

$18.21B

RTX:

$160.58B

EPS

LDOS:

$9.22

RTX:

$3.42

Коэффициент P/E

LDOS:

15.40

RTX:

35.17

Коэффициент PEG

LDOS:

2.34

RTX:

1.24

Коэффициент P/S

LDOS:

1.09

RTX:

1.96

Коэффициент P/B

LDOS:

4.11

RTX:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

LDOS:

$12.69B

RTX:

$81.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

LDOS:

$2.16B

RTX:

$15.97B

EBITDA (12 мес.)

LDOS:

$1.56B

RTX:

$12.78B

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 18.90% против 7.89% соответственно.

LDOS

С начала года

1.35%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

-13.28%

1 год

14.14%

5 лет

8.90%

10 лет

18.90%

RTX

С начала года

5.93%

1 месяц

-10.09%

6 месяцев

-1.54%

1 год

23.39%

5 лет

16.90%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LDOS и RTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LDOS
Ранг риск-скорректированной доходности LDOS, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDOS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LDOS c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LDOS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LDOS: 0.55
RTX: 0.88
Коэффициент Сортино LDOS, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LDOS: 0.90
RTX: 1.29
Коэффициент Омега LDOS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LDOS: 1.15
RTX: 1.21
Коэффициент Кальмара LDOS, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LDOS: 0.45
RTX: 1.41
Коэффициент Мартина LDOS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LDOS: 0.89
RTX: 5.03

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.88
LDOS
RTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и RTX

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности RTX в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.07%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		2.07%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%

Просадки

Сравнение просадок LDOS и RTX

Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, примерно равная максимальной просадке RTX в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.31%
-10.09%
LDOS
RTX

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и RTX

Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 10.25%, в то время как у Raytheon Technologies Corporation (RTX) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.25%
17.90%
LDOS
RTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LDOS и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию