Сравнение LDOS с RTX
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LDOS returned 15.42%/yr vs 17.18%/yr for RTX. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -29.26%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 22.13%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 15.42% против 17.18% соответственно.
LDOS
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 16.68%
- 6 месяцев
- -32.28%
- С начала года
- -29.26%
- 1 год
- -25.88%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 15.42%
- Всё время*
- 6.86%
RTX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 10.40%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 40.97%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 17.18%
- Всё время*
- 12.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $193.69M | $168.63M | $188.77M | |
| $1.36B | $1.05B | $1.03B |
Сравнение доходности по годам LDOS и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -29.26% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
RTX RTX Corporation | 22.13% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between LDOS and RTX is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.45 |
The correlation between LDOS and RTX shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.96B
RTX:
$299.62B
LDOS:
$10.71
RTX:
$5.68
LDOS:
11.84
RTX:
39.14
LDOS:
0.10
RTX:
1.56
LDOS:
0.93
RTX:
3.24
LDOS:
3.05
RTX:
4.57
LDOS:
$17.63B
RTX:
$93.50B
LDOS:
$3.07B
RTX:
$19.02B
LDOS:
$2.29B
RTX:
$16.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. RTX — Ранг доходности на риск
LDOS
RTX
Сравнение LDOS c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.31 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.31 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 5.80 | -6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и RTX
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, примерно равная максимальной просадке RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -55.14% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -19.32% | -30.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.47% | -20.40% | -29.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.47% | -32.84% | -16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -51.98% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.90% | 0.00% | -35.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.86% | -13.01% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.82% | 7.69% | +15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и RTX
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 9.00% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.98% | 20.11% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 25.73% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 24.20% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 27.95% | -0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и RTX
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности RTX в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.33% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
RTX RTX Corporation | 1.25% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и RTX
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 817.00M при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.13B при выручке в 24.71B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 507.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 24.71B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.14B при выручке в 24.71B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and RTX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDOS has higher volatility (12.94%) compared to RTX (9.00%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор