Сравнение LDOS с RTX
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and RTX (Raytheon Technologies Corporation) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LDOS returned 14.93%/yr vs 15.06%/yr for RTX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -30.90%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью -5.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LDOS имеют среднегодовую доходность 14.93%, а акции RTX немного впереди с 15.06%.
LDOS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -16.44%
- С начала года
- -30.90%
- 6 месяцев
- -33.70%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 14.93%
RTX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение доходности по годам LDOS и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -30.90% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | -5.21% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between LDOS and RTX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г. | 0.45 |
The correlation between LDOS and RTX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.92B
RTX:
$235.46B
LDOS:
$10.92
RTX:
$5.34
LDOS:
11.39
RTX:
32.33
LDOS:
0.09
RTX:
1.29
LDOS:
0.93
RTX:
2.60
LDOS:
3.18
RTX:
3.55
LDOS:
$17.33B
RTX:
$90.37B
LDOS:
$3.04B
RTX:
$18.27B
LDOS:
$2.34B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. RTX — Ранг доходности на риск
LDOS
RTX
Сравнение LDOS c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.43 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 4.12 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.17 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и RTX
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, примерно равная максимальной просадке RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -55.14% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.05% | -19.32% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -29.92% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -32.84% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -51.98% | +9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -18.33% | -19.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -13.03% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | 6.68% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и RTX
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Raytheon Technologies Corporation (RTX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 6.51% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.30% | 17.45% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.38% | 23.65% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 23.79% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 27.71% | -0.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и RTX
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности RTX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.33% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.61% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и RTX
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and RTX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDOS has higher volatility (10.77%) compared to RTX (6.51%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор