PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTX с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RTX с T

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

RTX (RTX Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, RTX returned 15.47%/yr vs 2.95%/yr for T. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RTX и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTX Corporation (RTX) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 15.47% против 2.95% соответственно.

RTX

1 день
1.62%
1 месяц
3.54%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
6.39%
1 год
30.84%
3 года*
24.88%
5 лет*
18.09%
10 лет*
15.47%

T

1 день
0.93%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-5.28%
1 год
-14.93%
3 года*
18.75%
5 лет*
6.68%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTX и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTX
RTX Corporation		-0.26%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%
T
AT&T Inc.		-6.54%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between RTX and T is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.32

The correlation between RTX and T shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RTX:

$5.34

T:

$3.04

Коэффициент P/E

RTX:

34.02

T:

7.46

Коэффициент PEG

RTX:

1.35

T:

0.31

Коэффициент P/S

RTX:

2.73

T:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$90.37B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$18.27B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$13.81B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTX Corporation

AT&T Inc.

Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

RTX vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTX c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.68

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.87

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.90

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.69

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

-1.43

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTX vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.68

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.28

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.12

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RTX и T

Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-64.15%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-21.87%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.92%

-21.87%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-32.01%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

-42.35%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-21.14%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-15.72%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

10.43%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и T

RTX Corporation (RTX) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 7.59% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.65%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

17.59%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

21.96%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

23.98%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

23.72%

+4.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и T

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности T в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTX
RTX Corporation		1.53%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%
T
AT&T Inc.		4.89%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B20222023202420252026
22.08B
33.47B
(RTX) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RTX and T have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.65%) compared to RTX (7.59%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs T's -64.15%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTX и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор