Сравнение GL с T
GL (Globe Life Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. GL operates in Insurance - Life (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, GL returned 11.72%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GL и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GL показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции GL превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.72% против 3.33% соответственно.
GL
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 40.40%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.72%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам GL и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 19.75% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between GL and T is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.33 |
The correlation between GL and T shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GL:
$14.47
T:
$3.04
GL:
11.53
T:
7.74
GL:
0.63
T:
0.32
GL:
2.23
T:
1.35
GL:
$6.08B
T:
$125.65B
GL:
$2.31B
T:
$105.41B
GL:
$1.61B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GL vs. T — Ранг доходности на риск
GL
T
Сравнение GL c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GL | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.92 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | -0.59 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | -1.22 | +9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GL и T
Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -64.15% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -21.87% | +11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -21.87% | -39.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -32.01% | -29.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.62% | -42.35% | -19.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.12% | +18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -15.72% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 10.64% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GL и T
Globe Life Inc. (GL) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 8.13% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 8.21% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 17.80% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 22.13% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 24.01% | +11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.22% | 23.73% | +8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GL и T
Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.68% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GL и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GL and T have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to GL (8.13%). In terms of maximum drawdown, GL dropped -75.34% vs T's -64.15%.
GL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GL и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор