PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTX с LDOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RTX с LDOS

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTX или LDOS.

Корреляция

Корреляция между RTX и LDOS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RTX и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
359.96%
467.78%
RTX
LDOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTX:

1.02

LDOS:

0.47

Коэф-т Сортино

RTX:

1.45

LDOS:

0.80

Коэф-т Омега

RTX:

1.23

LDOS:

1.13

Коэф-т Кальмара

RTX:

1.63

LDOS:

0.39

Коэф-т Мартина

RTX:

5.74

LDOS:

0.75

Индекс Язвы

RTX:

4.57%

LDOS:

19.06%

Дневная вол-ть

RTX:

25.93%

LDOS:

30.31%

Макс. просадка

RTX:

-52.67%

LDOS:

-51.28%

Текущая просадка

RTX:

-8.01%

LDOS:

-27.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$167.29B

LDOS:

$18.68B

EPS

RTX:

$3.41

LDOS:

$9.22

Коэффициент P/E

RTX:

36.72

LDOS:

15.80

Коэффициент PEG

RTX:

1.34

LDOS:

2.34

Коэффициент P/S

RTX:

2.05

LDOS:

1.12

Коэффициент P/B

RTX:

2.72

LDOS:

4.23

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$81.74B

LDOS:

$12.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$15.97B

LDOS:

$2.16B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$12.78B

LDOS:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 8.17% против 18.99% соответственно.

RTX

С начала года

8.39%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

0.53%

1 год

25.76%

5 лет

15.86%

10 лет

8.17%

LDOS

С начала года

1.48%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

-13.64%

1 год

13.01%

5 лет

8.72%

10 лет

18.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTX и LDOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг риск-скорректированной доходности LDOS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDOS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTX c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RTX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RTX: 1.02
LDOS: 0.47
Коэффициент Сортино RTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RTX: 1.45
LDOS: 0.80
Коэффициент Омега RTX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RTX: 1.23
LDOS: 1.13
Коэффициент Кальмара RTX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RTX: 1.63
LDOS: 0.39
Коэффициент Мартина RTX, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RTX: 5.74
LDOS: 0.75

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа LDOS равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.47
RTX
LDOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и LDOS

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности LDOS в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTX
Raytheon Technologies Corporation		2.02%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.07%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%

Просадки

Сравнение просадок RTX и LDOS

Максимальная просадка RTX за все время составила -52.67%, примерно равная максимальной просадке LDOS в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и LDOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.01%
-27.22%
RTX
LDOS

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и LDOS

Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.16%
10.22%
RTX
LDOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и LDOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raytheon Technologies Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию