Сравнение CBOE с VST
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, CBOE returned 22.58%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOE и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between CBOE and VST is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.10 |
The correlation between CBOE and VST shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$11.77
VST:
$8.60
CBOE:
25.07
VST:
17.20
CBOE:
0.47
VST:
0.39
CBOE:
6.46
VST:
2.19
CBOE:
$4.79B
VST:
$17.20B
CBOE:
$2.50B
VST:
$1.12B
CBOE:
$1.87B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. VST — Ранг доходности на риск
CBOE
VST
Сравнение CBOE c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.38 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | -0.70 | +6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и VST
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -53.32% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -38.01% | +13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -48.80% | +24.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -48.80% | +24.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -31.89% | +12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -13.72% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 20.73% | -15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и VST
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Vistra Corp. (VST) имеют волатильность 15.70% и 15.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 15.14% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 37.96% | -13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 48.75% | -21.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 47.97% | -24.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 42.22% | -16.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и VST
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и VST
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and VST have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs VST's -53.32%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор