Сравнение T с VST
T (AT&T Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, T returned 7.38%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between T and VST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between T and VST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
VST:
$8.60
T:
7.74
VST:
17.20
T:
0.32
VST:
0.39
T:
1.35
VST:
2.19
T:
$125.65B
VST:
$17.20B
T:
$105.41B
VST:
$1.12B
T:
$54.70B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. VST — Ранг доходности на риск
T
VST
Сравнение T c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.38 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.70 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и VST
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -53.32% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -38.01% | +16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -48.80% | +26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -48.80% | +16.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -31.89% | +13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -13.72% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 20.73% | -10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и VST
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 15.14% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 37.96% | -20.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 48.75% | -26.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 47.97% | -23.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 42.22% | -18.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и VST
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and VST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор