Сравнение GL с LDOS
GL (Globe Life Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. GL operates in Insurance - Life (Financial Services), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, GL returned 11.72%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GL и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GL показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 11.72% против 14.97% соответственно.
GL
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 40.40%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.72%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам GL и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 19.75% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between GL and LDOS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between GL and LDOS has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GL:
$13.31B
LDOS:
$15.64B
GL:
$14.47
LDOS:
$10.92
GL:
11.53
LDOS:
11.19
GL:
0.63
LDOS:
0.09
GL:
2.23
LDOS:
0.92
GL:
2.19
LDOS:
3.12
GL:
$6.08B
LDOS:
$17.33B
GL:
$2.31B
LDOS:
$3.04B
GL:
$1.61B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GL vs. LDOS — Ранг доходности на риск
GL
LDOS
Сравнение GL c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GL | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.91 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | -0.43 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | -1.09 | +9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GL и LDOS
Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GL | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -54.72% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -38.73% | +27.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -38.73% | -22.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -38.73% | -22.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.62% | -42.29% | -19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.49% | +38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -19.68% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 15.33% | -10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GL и LDOS
Globe Life Inc. (GL) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что GL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GL | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 6.30% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 25.00% | -10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 29.28% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 26.73% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.22% | 27.48% | +4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GL и LDOS
Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности LDOS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.68% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GL и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GL и LDOS
GL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 770.04M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
GL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.13M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
GL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.53M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
GL and LDOS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GL has higher volatility (8.13%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, GL dropped -75.34% vs LDOS's -54.72%.
GL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GL и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор