Сравнение GL с HWM
GL (Globe Life Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. GL operates in Insurance - Life (Financial Services), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GL returned 11.72%/yr vs 33.28%/yr for HWM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GL и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GL показывает доходность 19.75%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 11.72% против 33.28% соответственно.
GL
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 40.40%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.72%
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.95%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам GL и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 19.75% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between GL and HWM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.38 |
The correlation between GL and HWM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GL:
$13.31B
HWM:
$106.66B
GL:
$14.47
HWM:
$4.31
GL:
11.53
HWM:
61.42
GL:
0.63
HWM:
1.04
GL:
2.23
HWM:
12.42
GL:
2.19
HWM:
19.32
GL:
$6.08B
HWM:
$8.62B
GL:
$2.31B
HWM:
$2.81B
GL:
$1.61B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GL vs. HWM — Ранг доходности на риск
GL
HWM
Сравнение GL c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GL | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.46 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 9.77 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GL и HWM
Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GL | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -88.30% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -15.89% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -19.41% | -42.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -21.61% | -40.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.62% | -64.81% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.26% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -31.00% | +18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 5.61% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GL и HWM
Текущая волатильность для Globe Life Inc. (GL) составляет 8.13%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что GL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GL | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 11.03% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 25.03% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 31.46% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 32.20% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.22% | 39.82% | -7.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GL и HWM
Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности HWM в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.68% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GL и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GL и HWM
GL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 770.04M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
GL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.13M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
GL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.53M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
GL and HWM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (11.03%) compared to GL (8.13%). In terms of maximum drawdown, GL dropped -75.34% vs HWM's -88.30%.
GL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GL и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор