PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PM с GL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PM с GL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PM (Philip Morris International Inc.) and GL (Globe Life Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while GL operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 11.72%/yr for GL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PM и GL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Globe Life Inc. (GL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно ниже, чем у GL с доходностью 19.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PM имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции GL немного впереди с 11.72%.

PM

1 день
1.95%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.53%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%

GL

1 день
1.01%
1 месяц
7.56%
С начала года
19.75%
6 месяцев
20.09%
1 год
40.40%
3 года*
16.00%
5 лет*
10.80%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и GL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.		15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
GL
Globe Life Inc.		19.75%26.47%-7.53%1.77%29.68%-0.49%-8.93%42.34%-17.23%23.93%

Correlation

The correlation between PM and GL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.37

The correlation between PM and GL shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$288.03B

GL:

$13.31B

EPS

PM:

$7.12

GL:

$14.47

Коэффициент P/E

PM:

25.90

GL:

11.53

Коэффициент PEG

PM:

2.81

GL:

0.63

Коэффициент P/S

PM:

6.93

GL:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$41.49B

GL:

$6.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$27.93B

GL:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$17.74B

GL:

$1.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philip Morris International Inc.

Globe Life Inc.

Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O
Часто сравнивают с GL:
GL с SMHGL с QQQGL с SPYGL с METGL с VOOGL с XLUGL с AAPL

Доходность на риск

PM vs. GL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GL
Ранг доходности на риск GL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c GL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Globe Life Inc. (GL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.85

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.62

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

3.63

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

8.38

-8.04

PM vs. GL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GL равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и GL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PM и GL

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки GL в -75.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и GL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-75.34%

+32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-10.87%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-61.62%

+40.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-61.62%

+38.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-61.62%

+18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

0.00%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-12.17%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

4.70%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и GL

Philip Morris International Inc. (PM) и Globe Life Inc. (GL) имеют волатильность 7.76% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

8.13%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

14.07%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

21.29%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

35.80%

-13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

32.22%

-7.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и GL

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности GL в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GL
Globe Life Inc.		0.68%0.75%0.85%0.73%0.68%0.83%0.77%0.64%0.85%0.65%0.75%0.71%
PM
Philip Morris International Inc.		3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и GL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Globe Life Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.15B
1.56B
(PM) Общая выручка
(GL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PM и GL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc. и Globe Life Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
68.1%
49.4%
Активы портфеля
PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

GL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 770.04M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

GL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.13M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

GL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.53M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

PM and GL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GL has higher volatility (8.13%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs GL's -75.34%.

GL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и GL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор