10 25 eq

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	S&P 500	20%
URTH iShares MSCI World ETF	Global Equities	20%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	20%
VPU Vanguard Utilities ETF	Utilities Equities	5%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	5%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	5%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	5%
L Loews Corporation	Financial Services	5%
JMHLY Jardine Matheson Holdings Ltd PK	Industrials	5%
BAM Brookfield Asset Management Ltd.	Financial Services	5%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 25 eq и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 10 25 eq	0.70%	1.03%	6.55%	6.31%	18.77%	15.88%	—	—
Активы портфеля:
BAM Brookfield Asset Management Ltd.	1.09%	-3.65%	-8.16%	-10.55%	-10.49%	16.64%	—	—
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.71%	1.07%	-2.67%	-2.06%	0.35%	13.30%	11.27%	13.22%
JMHLY Jardine Matheson Holdings Ltd PK	2.06%	-11.84%	-5.13%	-6.16%	43.77%	13.62%	4.83%	5.26%
L Loews Corporation	0.70%	2.83%	2.79%	3.77%	22.24%	22.56%	14.36%	11.24%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.91%	3.92%	10.96%	10.34%	21.34%	14.66%	8.59%	12.15%
URTH iShares MSCI World ETF	0.39%	-0.21%	8.91%	9.60%	24.56%	19.60%	11.45%	13.38%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.53%	2.11%	7.68%	6.99%	19.52%	15.98%	10.74%	13.24%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.92%	3.35%	12.51%	12.32%	14.02%	10.14%	2.55%	5.65%
VPU Vanguard Utilities ETF	1.15%	-0.86%	4.93%	5.15%	12.62%	13.65%	9.17%	9.06%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.65%	0.99%	11.10%	9.54%	8.93%	8.26%	6.65%	7.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 10 25 eq закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.94%	3.38%	-5.82%	5.35%	1.33%	0.56%							6.55%
2025	3.25%	0.77%	-2.39%	-0.41%	2.94%	2.77%	1.63%	3.17%	1.68%	-0.50%	3.12%	-0.48%	16.49%
2024	0.54%	3.60%	3.05%	-4.02%	3.44%	-0.11%	4.43%	3.20%	2.34%	-1.31%	5.95%	-4.93%	16.71%
2023	5.03%	-2.91%	0.98%	1.70%	-3.20%	5.99%	2.68%	-2.08%	-4.05%	-3.44%	8.20%	5.09%	13.78%
2022												-1.40%	-1.40%

Метрики бенчмарка

10 25 eq has an annualized alpha of 0.59%, beta of 0.73, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2022.

This portfolio participated in 79.32% of S&P 500 Index downside but only 72.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа: 0.59%

Бета: 0.73

R²: 0.80

Участие в росте: 72.42%

Участие в снижении: 79.32%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 10 25 eq составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

URTH

iShares MSCI World ETF

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VPU

Vanguard Utilities ETF

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

10 25 eq имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 10 25 eq и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.81	1.86	-0.05
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.57	2.53	+0.04
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.31	1.34	-0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.33	2.53	-0.20
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	9.62	11.37	-1.75

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BAM Brookfield Asset Management Ltd.	25	-0.44	-0.42	0.95	-0.43	-0.77
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	38	-0.02	0.08	1.01	-0.02	-0.05
JMHLY Jardine Matheson Holdings Ltd PK	79	1.44	2.10	1.27	1.95	6.49
L Loews Corporation	78	1.35	1.83	1.24	2.71	6.93
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	56	1.69	2.44	1.29	2.54	9.63
URTH iShares MSCI World ETF	62	1.85	2.55	1.33	2.56	11.37
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	58	1.80	2.61	1.32	2.32	9.34
VNQ Vanguard Real Estate ETF	31	0.96	1.39	1.17	1.56	4.90
VPU Vanguard Utilities ETF	26	0.83	1.20	1.15	1.34	2.91
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	19	0.59	0.94	1.11	0.79	1.52

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 10 25 eq на 13 июн. 2026 г. составляет 1.81 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10 25 eq за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.77%	1.84%	1.94%	2.07%	1.86%	1.48%	1.69%	1.83%	2.05%	1.86%	1.85%	2.03%
Активы портфеля:
BAM Brookfield Asset Management Ltd.	3.99%	3.34%	2.80%	3.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JMHLY Jardine Matheson Holdings Ltd PK	3.71%	3.29%	5.49%	5.34%	4.16%	2.93%	2.97%	2.93%	2.20%	3.03%	2.44%	2.81%
L Loews Corporation	0.23%	0.24%	0.30%	0.36%	0.43%	0.43%	0.56%	0.48%	0.55%	1.58%	0.53%	0.65%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	1.47%	1.64%	1.52%	1.64%	1.82%	1.28%	1.64%	1.69%	2.02%	1.52%	1.20%	1.70%
URTH iShares MSCI World ETF	1.36%	1.48%	1.47%	1.70%	1.68%	1.50%	1.52%	2.16%	2.30%	1.88%	2.15%	2.35%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.47%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.54%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VPU Vanguard Utilities ETF	2.64%	2.73%	3.02%	3.49%	2.98%	2.70%	3.17%	2.83%	3.23%	3.18%	3.19%	3.63%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	2.53%	2.75%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

10 25 eq показал максимальную просадку в 13.49%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-13.49%апр. 2025 г.	4mo 7d	1mo 8d	5mo 15dдек. 2024 г. - май 2025 г.
Коррекция 2023 года2023	-11.01%окт. 2023 г.	3mo 2d	1mo 17d	4mo 19dиюль 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2023 года2023	-7.81%март 2023 г.	1mo 12d	3mo	4mo 12dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г.
Откат 2026 года2026	-7.60%март 2026 г.	25d	1mo 18d	2mo 13dмарт 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2024 года2024	-5.39%апр. 2024 г.	15d	29d	1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 7.14, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.47	1.30	1.29

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.29, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 10 25 eq с S&P 500 Index

Корреляция 10 25 eq с S&P 500 Index составляет 0.78 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.83
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.	0.85

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у URTH: 0.97, а самая низкая у JMHLY: 0.15.

JMHLY

0.15

XLP

0.31

VPU

0.33

0.35

0.41

0.51

0.53

0.64

0.83

0.87

0.97

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 10 25 eq. Самая высокая корреляция с портфелем у RSP: 0.95, а самая низкая у JMHLY: 0.27.

JMHLY

0.27

XLP

0.54

VPU

0.54

0.59

0.62

0.67

0.69

0.73

0.88

0.94

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	JMHLY	VPU	XLP	L	BAM	BRK-B	XLV	VNQ	URTH	VIG	RSP
JMHLY	1.00	0.08	0.09	0.07	0.16	0.14	0.12	0.06	0.17	0.14	0.15
VPU	0.08	1.00	0.50	0.39	0.26	0.37	0.40	0.58	0.35	0.47	0.49
XLP	0.09	0.50	1.00	0.41	0.18	0.42	0.53	0.53	0.33	0.53	0.48
L	0.07	0.39	0.41	1.00	0.31	0.65	0.42	0.47	0.36	0.53	0.55
BAM	0.16	0.26	0.18	0.31	1.00	0.31	0.30	0.44	0.67	0.59	0.64
BRK-B	0.14	0.37	0.42	0.65	0.31	1.00	0.47	0.46	0.42	0.56	0.55
XLV	0.12	0.40	0.53	0.42	0.30	0.47	1.00	0.53	0.52	0.68	0.62
VNQ	0.06	0.58	0.53	0.47	0.44	0.46	0.53	1.00	0.56	0.65	0.74
URTH	0.17	0.35	0.33	0.36	0.67	0.42	0.52	0.56	1.00	0.87	0.85
VIG	0.14	0.47	0.53	0.53	0.59	0.56	0.68	0.65	0.87	1.00	0.92
RSP	0.15	0.49	0.48	0.55	0.64	0.55	0.62	0.74	0.85	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 дек. 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 10 25 eq

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 10 25 eq есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации