PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с JMHLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с JMHLY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while JMHLY (Jardine Matheson Holdings Ltd PK) is a stock. Over the past 10 years, VPU returned 9.06%/yr vs 5.26%/yr for JMHLY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VPU и JMHLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у JMHLY с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции JMHLY по среднегодовой доходности: 9.06% против 5.26% соответственно.

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
-0.86%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%

JMHLY

1 день
2.06%
1 месяц
-11.84%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-6.16%
1 год
43.77%
3 года*
13.62%
5 лет*
4.83%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и JMHLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
JMHLY
Jardine Matheson Holdings Ltd PK		-5.13%75.14%5.58%-14.91%-4.53%0.90%5.44%-17.89%16.46%12.65%

Correlation

The correlation between VPU and JMHLY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.14

The correlation between VPU and JMHLY shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Jardine Matheson Holdings Ltd PK

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с JMHLY:
JMHLY с ^GSPCJMHLY с WRBJMHLY с XLVJMHLY с RSPJMHLY с URTHJMHLY с XLPJMHLY с BAM

Доходность на риск

VPU vs. JMHLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JMHLY
Ранг доходности на риск JMHLY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHLY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHLY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHLY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c JMHLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPUJMHLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.44

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.10

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.95

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

6.49

-3.59

VPU vs. JMHLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа JMHLY равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и JMHLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPU и JMHLY

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки JMHLY в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и JMHLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUJMHLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-57.39%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-24.21%

+15.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-30.35%

+13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-39.41%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-43.95%

+7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-21.21%

+15.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-15.00%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

7.25%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и JMHLY

Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 5.55%, в то время как у Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMHLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUJMHLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

10.42%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

24.70%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

32.93%

-18.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

25.82%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

25.87%

-6.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и JMHLY

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности JMHLY в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMHLY
Jardine Matheson Holdings Ltd PK		3.71%3.29%5.49%5.34%4.16%2.93%2.97%2.93%2.20%3.03%2.44%2.81%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and JMHLY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMHLY has higher volatility (10.42%) compared to VPU (5.55%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs JMHLY's -57.39%.

JMHLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и JMHLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор