PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L с JMHLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение L с JMHLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

L (Loews Corporation) and JMHLY (Jardine Matheson Holdings Ltd PK) are both stocks. L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while JMHLY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, L returned 11.24%/yr vs 5.26%/yr for JMHLY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности L и JMHLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loews Corporation (L) и Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у JMHLY с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции L превзошли акции JMHLY по среднегодовой доходности: 11.24% против 5.26% соответственно.

L

1 день
0.70%
1 месяц
2.83%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.77%
1 год
22.24%
3 года*
22.56%
5 лет*
14.36%
10 лет*
11.24%

JMHLY

1 день
2.06%
1 месяц
-11.84%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-6.16%
1 год
43.77%
3 года*
13.62%
5 лет*
4.83%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L и JMHLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L
Loews Corporation		2.79%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%
JMHLY
Jardine Matheson Holdings Ltd PK		-5.13%75.14%5.58%-14.91%-4.53%0.90%5.44%-17.89%16.46%12.65%

Correlation

The correlation between L and JMHLY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.19

The correlation between L and JMHLY shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

L:

$22.30B

JMHLY:

$18.73B

EPS

L:

$8.96

JMHLY:

$2.19

Коэффициент P/E

L:

12.06

JMHLY:

28.98

Коэффициент PEG

L:

0.71

JMHLY:

4.83

Коэффициент P/S

L:

1.23

JMHLY:

0.27

Коэффициент P/B

L:

1.19

JMHLY:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

L:

$18.29B

JMHLY:

$69.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

L:

$8.42B

JMHLY:

$19.29B

EBITDA (12 мес.)

L:

$2.64B

JMHLY:

$6.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loews Corporation

Jardine Matheson Holdings Ltd PK

Часто сравнивают с L:
L с BRK-BL с SPYL с MKLL с BRK-AL с BTC-USDL с COSTL с XLF
Часто сравнивают с JMHLY:
JMHLY с ^GSPCJMHLY с WRBJMHLY с XLVJMHLY с RSPJMHLY с XLPJMHLY с BAMJMHLY с URTH

Доходность на риск

L vs. JMHLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L
Ранг доходности на риск L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JMHLY
Ранг доходности на риск JMHLY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHLY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHLY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHLY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L c JMHLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LJMHLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.44

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.10

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.95

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

6.49

+0.44

L vs. JMHLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMHLY равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L и JMHLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок L и JMHLY

Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки JMHLY в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и JMHLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LJMHLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-57.39%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-24.21%

+16.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-30.35%

+18.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-39.41%

+13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.53%

-43.95%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-21.21%

+17.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-15.00%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

7.25%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности L и JMHLY

Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 5.39%, в то время как у Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMHLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LJMHLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

10.42%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

24.70%

-12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

32.93%

-16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

25.82%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

25.87%

-0.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов L и JMHLY

Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности JMHLY в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMHLY
Jardine Matheson Holdings Ltd PK		3.71%3.29%5.49%5.34%4.16%2.93%2.97%2.93%2.20%3.03%2.44%2.81%
L
Loews Corporation		0.23%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей L и JMHLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и Jardine Matheson Holdings Ltd PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
4.56B
17.15B
(L) Общая выручка
(JMHLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности L и JMHLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Loews Corporation и Jardine Matheson Holdings Ltd PK.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
52.3%
27.3%
Активы портфеля
L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

JMHLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 17.15B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

JMHLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 17.15B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

JMHLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила о чистой прибыли в 581.38M при выручке в 17.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

Часто задаваемые вопросы

L and JMHLY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMHLY has higher volatility (10.42%) compared to L (5.39%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs JMHLY's -57.39%.

JMHLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L и JMHLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор