Сравнение BRK-B с VPU
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while VPU (Vanguard Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 9.06%/yr for VPU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 13.22% против 9.06% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
VPU
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам BRK-B и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 4.93% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VPU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.37 |
The correlation between BRK-B and VPU shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VPU — Ранг доходности на риск
BRK-B
VPU
Сравнение BRK-B c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.34 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.91 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VPU
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -46.31% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.90% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -17.34% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.15% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -36.42% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -5.69% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -7.78% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.10% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VPU
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.55% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.52% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 14.41% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.07% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 19.13% | +0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VPU
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.64% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VPU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPU has higher volatility (5.55%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs VPU's -46.31%.
VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор