PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с VNQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.05%/yr vs 5.30%/yr for VNQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIG charges 0.04%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности VIG и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 13.05% против 5.30% соответственно.

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
2.32%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.31%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.05%

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.58%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between VIG and VNQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.68

The correlation between VIG and VNQ shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIG и VNQ

Секторы
VIG
VNQ

Технологии

26.2%
0.3%

Финансовые услуги

20.6%
0.1%

Здравоохранение

16.5%

-

Промышленность

11.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Сырьевые материалы

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
0.6%

Недвижимость

-

97.3%

Технологии

VIG
26.2%
VNQ
0.3%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
VNQ
0.1%

Здравоохранение

VIG
16.5%
VNQ

-

Промышленность

VIG
11.8%
VNQ
0.0%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
VNQ

-

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
VNQ

-

Энергетика

VIG
3.5%
VNQ
0.1%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
VNQ
1.1%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
VNQ

-

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
VNQ
0.6%

Недвижимость

VIG

-

VNQ
97.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

VIG vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.79

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.15

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.26

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

3.96

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.79

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.11

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.26

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.27

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VIG и VNQ

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-73.07%

+26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-8.34%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-17.46%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-34.48%

+14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-42.40%

+10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-2.67%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-13.62%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.65%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и VNQ

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

4.13%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

9.53%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

13.38%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

18.82%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

20.71%

-4.65%

Сравнение комиссий VIG и VNQ

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и VNQ

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VNQ в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VIG and VNQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.13%) compared to VIG (2.42%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.05% vs 5.30% for VNQ. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.05% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

VNQ has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.48% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while VNQ is REIT. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.13% for VNQ.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор