Сравнение VPU с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
VPU и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPU или XLV.
Основные характеристики
| VPU | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.73% | 3.45% |
| Дох-ть за 1 год | 2.39% | 6.92% |
| Дох-ть за 3 года | 3.41% | 6.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.72% | 11.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.14% | 11.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 0.61 |
| Дневная вол-ть | 17.04% | 10.54% |
| Макс. просадка | -46.31% | -39.18% |
| Current Drawdown | -8.26% | -4.84% |
Корреляция
Корреляция между VPU и XLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VPU и XLV
С начала года, VPU показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 8.14% против 11.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и XLV
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPU c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и XLV
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности XLV в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.23% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.57% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и XLV
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и XLV
Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.