PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPU с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VPUXLV
Дох-ть с нач. г.21.73%13.73%
Дох-ть за 1 год25.45%18.46%
Дох-ть за 3 года6.57%5.86%
Дох-ть за 5 лет6.65%12.97%
Дох-ть за 10 лет9.26%10.97%
Коэф-т Шарпа1.601.76
Дневная вол-ть16.88%10.81%
Макс. просадка-46.31%-39.18%
Текущая просадка-1.13%-2.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VPU и XLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VPU и XLV

С начала года, VPU показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
20.66%
5.93%
VPU
XLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Utilities ETF

Health Care Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий VPU и XLV

VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPU c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPU, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPU, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPU, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPU, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPU, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.01
XLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLV, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLV, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLV, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLV, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.85

Сравнение коэффициента Шарпа VPU и XLV

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 1.76. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VPU и XLV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.60
1.76
VPU
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и XLV

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности XLV в 1.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.96%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%3.76%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.45%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%

Просадки

Сравнение просадок VPU и XLV

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.13%
-2.07%
VPU
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и XLV

Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 2.10%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.10%
3.11%
VPU
XLV