PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с XLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPU с XLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).

VPU и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VPU и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPU и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		8.24%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPU имеют среднегодовую доходность 9.67%, а акции XLV немного впереди с 9.80%.

VPU

1 день
0.42%
1 месяц
-2.05%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.69%
1 год
19.37%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.58%
10 лет*
9.67%

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с UTG
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH

Сравнение комиссий VPU и XLV

VPU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VPU
Vanguard Utilities ETF
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

VPU vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUXLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.28

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.51

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.28

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

0.58

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.28

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Корреляция

Корреляция между VPU и XLV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и XLV

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности XLV в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.56%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VPU и XLV

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и XLV.

Загрузка...

Показатели просадок

VPUXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-39.17%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.76%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-17.11%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-28.40%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-7.41%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-7.12%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

5.11%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и XLV

Vanguard Utilities ETF (VPU) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеют волатильность 4.99% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPUXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.79%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

10.29%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

17.73%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.56%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

16.53%

+2.54%