Сравнение VPU с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
VPU и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPU или XLV.
Основные характеристики
| VPU | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.73% | 13.73% |
| Дох-ть за 1 год | 25.45% | 18.46% |
| Дох-ть за 3 года | 6.57% | 5.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.65% | 12.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.26% | 10.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 16.88% | 10.81% |
| Макс. просадка | -46.31% | -39.18% |
| Текущая просадка | -1.13% | -2.07% |
Корреляция
Корреляция между VPU и XLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VPU и XLV
С начала года, VPU показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и XLV
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPU c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и XLV
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности XLV в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.96% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.45% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и XLV
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и XLV
Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 2.10%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.