Сравнение BAM с VNQ
BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 3 years, BAM returned 16.64%/yr vs 10.14%/yr for VNQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAM и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAM показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%.
BAM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- -10.49%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам BAM и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -8.16% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -2.55% |
Correlation
The correlation between BAM and VNQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAM vs. VNQ — Ранг доходности на риск
BAM
VNQ
Сравнение BAM c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAM | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.56 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 4.90 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAM и VNQ
Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAM | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.37% | -73.07% | +42.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -8.34% | -22.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.37% | -17.46% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.66% | 0.00% | -22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -13.61% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 2.65% | +14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAM и VNQ
Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAM | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 4.72% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 9.77% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 13.54% | +16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.18% | 18.84% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 20.72% | +9.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM и VNQ
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VNQ в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.99% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
BAM and VNQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (10.83%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs VNQ's -73.07%.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAM и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор