Сравнение BAM с JMHLY
BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) and JMHLY (Jardine Matheson Holdings Ltd PK) are both stocks. BAM operates in Asset Management (Financial Services), while JMHLY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 3 years, BAM returned 16.64%/yr vs 13.62%/yr for JMHLY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAM и JMHLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAM показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у JMHLY с доходностью -5.13%.
BAM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- -10.49%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMHLY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -11.84%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -6.16%
- 1 год
- 43.77%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение доходности по годам BAM и JMHLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -8.16% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
JMHLY Jardine Matheson Holdings Ltd PK | -5.13% | 75.14% | 5.58% | -14.91% | 3.64% |
Correlation
The correlation between BAM and JMHLY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
BAM:
$76.32B
JMHLY:
$18.73B
BAM:
$1.55
JMHLY:
$2.19
BAM:
30.39
JMHLY:
28.98
BAM:
0.05
JMHLY:
4.83
BAM:
15.08
JMHLY:
0.27
BAM:
6.79
JMHLY:
0.65
BAM:
$5.08B
JMHLY:
$69.97B
BAM:
$3.26B
JMHLY:
$19.29B
BAM:
$2.35B
JMHLY:
$6.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAM vs. JMHLY — Ранг доходности на риск
BAM
JMHLY
Сравнение BAM c JMHLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAM | JMHLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.95 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 6.49 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAM и JMHLY
Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки JMHLY в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и JMHLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAM | JMHLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.37% | -57.39% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -24.21% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.37% | -30.35% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.66% | -21.21% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -15.00% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 7.25% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAM и JMHLY
Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) имеют волатильность 10.83% и 10.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAM | JMHLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 10.42% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 24.70% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 32.93% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.18% | 25.82% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 25.87% | +4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM и JMHLY
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности JMHLY в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.99% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMHLY Jardine Matheson Holdings Ltd PK | 3.71% | 3.29% | 5.49% | 5.34% | 4.16% | 2.93% | 2.97% | 2.93% | 2.20% | 3.03% | 2.44% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAM и JMHLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Ltd. и Jardine Matheson Holdings Ltd PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAM и JMHLY
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JMHLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 17.15B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JMHLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 17.15B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
JMHLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила о чистой прибыли в 581.38M при выручке в 17.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
BAM and JMHLY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (10.83%) compared to JMHLY (10.42%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs JMHLY's -57.39%.
JMHLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAM и JMHLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор