Сравнение JMHLY с BRK-B
JMHLY (Jardine Matheson Holdings Ltd PK) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. JMHLY operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, JMHLY returned 4.71%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JMHLY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMHLY показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции JMHLY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.71% против 12.82% соответственно.
JMHLY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- -13.08%
- С начала года
- -5.54%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 4.71%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам JMHLY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMHLY Jardine Matheson Holdings Ltd PK | -5.54% | 75.14% | 5.58% | -14.91% | -4.53% | 0.90% | 5.44% | -17.89% | 16.46% | 12.65% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between JMHLY and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
JMHLY:
$18.55B
BRK-B:
$1.06T
JMHLY:
$2.17
BRK-B:
$33.62
JMHLY:
29.04
BRK-B:
14.60
JMHLY:
4.84
BRK-B:
0.57
JMHLY:
0.27
BRK-B:
2.82
JMHLY:
0.64
BRK-B:
1.46
JMHLY:
$69.97B
BRK-B:
$375.39B
JMHLY:
$19.29B
BRK-B:
$94.36B
JMHLY:
$6.54B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMHLY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
JMHLY
BRK-B
Сравнение JMHLY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMHLY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.39 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 0.83 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMHLY и BRK-B
Максимальная просадка JMHLY за все время составила -57.39%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHLY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMHLY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.39% | -53.86% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -9.42% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -14.95% | -12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -26.58% | -10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.95% | -29.57% | -14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.55% | -9.06% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -11.06% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 4.49% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMHLY и BRK-B
Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что JMHLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMHLY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.48% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 11.07% | +13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.02% | 14.55% | +18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.06% | 17.12% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.93% | 19.40% | +6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMHLY и BRK-B
Дивидендная доходность JMHLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMHLY Jardine Matheson Holdings Ltd PK | 3.73% | 3.29% | 5.49% | 5.34% | 4.16% | 2.93% | 2.97% | 2.93% | 2.20% | 3.03% | 2.44% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JMHLY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jardine Matheson Holdings Ltd PK и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JMHLY и BRK-B
JMHLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 17.15B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
JMHLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 17.15B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
JMHLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила о чистой прибыли в 581.38M при выручке в 17.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
JMHLY and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMHLY has higher volatility (6.79%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, JMHLY dropped -57.39% vs BRK-B's -53.86%.
JMHLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMHLY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор