Сравнение JMHLY с BRK-B
JMHLY (Jardine Matheson Holdings Ltd PK) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. JMHLY operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, JMHLY returned 5.26%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JMHLY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMHLY показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции JMHLY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.26% против 13.22% соответственно.
JMHLY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -11.84%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -6.16%
- 1 год
- 43.77%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 5.26%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам JMHLY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMHLY Jardine Matheson Holdings Ltd PK | -5.13% | 75.14% | 5.58% | -14.91% | -4.53% | 0.90% | 5.44% | -17.89% | 16.46% | 12.65% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between JMHLY and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
JMHLY:
$18.73B
BRK-B:
$1.06T
JMHLY:
$2.19
BRK-B:
$33.62
JMHLY:
28.98
BRK-B:
14.55
JMHLY:
4.83
BRK-B:
0.56
JMHLY:
0.27
BRK-B:
2.81
JMHLY:
0.65
BRK-B:
1.45
JMHLY:
$69.97B
BRK-B:
$375.39B
JMHLY:
$19.29B
BRK-B:
$94.36B
JMHLY:
$6.54B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMHLY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
JMHLY
BRK-B
Сравнение JMHLY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMHLY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.02 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | -0.05 | +6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMHLY и BRK-B
Максимальная просадка JMHLY за все время составила -57.39%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHLY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMHLY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.39% | -53.86% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -9.42% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -14.95% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.41% | -26.58% | -12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.95% | -29.57% | -14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.21% | -9.36% | -11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -11.07% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 4.53% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMHLY и BRK-B
Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что JMHLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMHLY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 3.95% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.70% | 10.78% | +13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.93% | 14.38% | +18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 17.12% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 19.44% | +6.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMHLY и BRK-B
Дивидендная доходность JMHLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMHLY Jardine Matheson Holdings Ltd PK | 3.71% | 3.29% | 5.49% | 5.34% | 4.16% | 2.93% | 2.97% | 2.93% | 2.20% | 3.03% | 2.44% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JMHLY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jardine Matheson Holdings Ltd PK и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JMHLY и BRK-B
JMHLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 17.15B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
JMHLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 17.15B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
JMHLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила о чистой прибыли в 581.38M при выручке в 17.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
JMHLY and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMHLY has higher volatility (10.42%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, JMHLY dropped -57.39% vs BRK-B's -53.86%.
JMHLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMHLY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор