PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI World ETF (URTH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI World ETF (URTH)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

URTH — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI World Index. URTH запущен 10 янв. 2012 г. и имеет комиссию в 0.24%.

Информация о ETF

ISIN

US4642863926

CUSIP

464286392

Эмитент

iShares

Дата выпуска

10 янв. 2012 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI World Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия URTH составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
URTH с VT URTH с SPY URTH с IWDA.L URTH с VOO URTH с ^AW01 URTH с XWD.TO URTH с QLD URTH с WLDS.L URTH с VXUS URTH с QWLD
Популярные сравнения:
URTH с VT URTH с SPY URTH с IWDA.L URTH с VOO URTH с ^AW01 URTH с XWD.TO URTH с QLD URTH с WLDS.L URTH с VXUS URTH с QWLD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares MSCI World ETF (URTH) показал доход в 5.15% с начала года и 13.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URTH составила 9.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

URTH

С начала года

5.15%

1 месяц

11.96%

6 месяцев

5.09%

1 год

13.34%

5 лет

15.93%

10 лет

9.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью URTH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.32%-0.41%-4.26%0.72%5.98%5.15%
20240.89%4.53%3.30%-3.96%4.70%2.04%1.68%2.81%1.77%-2.03%4.82%-2.84%18.66%
20237.10%-2.59%3.24%1.80%-0.99%6.01%3.23%-2.21%-4.40%-2.55%9.11%4.96%23.95%
2022-5.17%-2.91%2.87%-8.38%0.44%-8.59%8.13%-4.58%-9.37%7.47%7.47%-4.67%-17.97%
2021-0.82%2.49%3.69%4.32%1.61%1.57%1.79%2.48%-4.21%5.84%-2.05%4.02%22.27%
2020-1.06%-8.25%-13.09%10.82%5.03%2.62%4.89%6.53%-3.34%-3.00%12.86%3.93%15.78%
20197.72%2.98%1.49%3.72%-5.79%6.34%0.93%-2.20%2.16%2.55%2.81%3.05%28.15%
20185.19%-4.36%-1.70%0.74%0.67%0.15%3.01%1.14%0.75%-7.13%1.13%-7.64%-8.56%
20172.78%2.62%1.03%1.68%2.08%0.40%2.43%0.09%2.11%2.13%1.96%1.57%22.95%
2016-6.11%-0.58%6.77%1.07%0.81%-0.75%4.15%0.33%0.29%-2.12%1.67%2.08%7.31%
2015-2.50%6.68%-1.44%1.78%0.43%-2.71%2.63%-6.57%-3.55%6.96%0.28%-1.76%-0.64%
2014-4.11%5.28%0.36%-0.62%3.18%1.30%-1.64%2.77%-3.21%0.85%1.79%-1.25%4.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг URTH составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI World ETF (URTH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI World ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.94
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI World ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.29$2.29$2.26$1.84$2.03$1.71$2.13$1.81$1.66$1.57$1.63$1.66

Дивидендный доход

1.40%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI World ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$2.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$2.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$1.84
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$2.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$1.71
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$2.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$1.81
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$1.66
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$1.57
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$1.63
2014$0.98$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$1.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI World ETF показал максимальную просадку в 34.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI World ETF составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.01%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-26.05%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.492
-18.89%20 мая 2015 г.18411 февр. 2016 г.21213 дек. 2016 г.396
-18.58%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.318
-16.94%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...