- ISIN
- US4642863926
- CUSIP
- 464286392
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 10 янв. 2012 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI World Index (Net)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $8B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 429K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $87.25M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности URTH
iShares MSCI World ETF (URTH) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции URTH — $209. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции URTH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,740.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares MSCI World ETF (URTH) показал доход в 13.34% с начала года и 24.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URTH составила 13.23%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares MSCI World ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.23%
- Всё время*
- 12.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность URTH по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении URTH закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.08% | 0.64% | -5.67% | 9.18% | 4.26% | -0.46% | 0.36% | 2.84% | 13.34% | ||||
| 2025 | 3.32% | -0.41% | -4.26% | 0.72% | 5.85% | 4.52% | 1.02% | 2.79% | 3.23% | 1.91% | 0.34% | 0.87% | 21.36% |
| 2024 | 0.89% | 4.53% | 3.30% | -3.96% | 4.70% | 2.05% | 1.68% | 2.81% | 1.77% | -2.03% | 4.82% | -2.84% | 18.66% |
| 2023 | 7.10% | -2.59% | 3.24% | 1.80% | -0.99% | 6.01% | 3.23% | -2.21% | -4.40% | -2.55% | 9.11% | 4.96% | 23.95% |
| 2022 | -5.17% | -2.91% | 2.87% | -8.38% | 0.44% | -8.59% | 8.13% | -4.58% | -9.37% | 7.47% | 7.47% | -4.67% | -17.97% |
| 2021 | -0.82% | 2.49% | 3.69% | 4.32% | 1.61% | 1.57% | 1.79% | 2.48% | -4.21% | 5.84% | -2.05% | 4.01% | 22.27% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI World ETF has an annualized alpha of 0.74%, beta of 0.91, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 2012.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.79, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.74%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 96.79%
- Участие в снижении
- 99.48%
Комиссия
Комиссия URTH составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
URTH имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI World ETF (URTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URTH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.50 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 10.58 | +1.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI World ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.84 | $2.76 | $2.29 | $2.26 | $1.84 | $2.03 | $1.71 | $2.13 | $1.81 | $1.66 | $1.57 | $1.63 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI World ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $2.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $2.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $2.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $2.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI World ETF показал максимальную просадку в 34.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI World ETF составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.01%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 4d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.05%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.89%февр. 2016 г. | 8mo 27d | 10mo 6d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
-18.58%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.94%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 25d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| URTH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -56.78% | +22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -9.10% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -18.90% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -25.43% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -33.92% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.17% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -10.69% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.14% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с URTH
Добавьте iShares MSCI World ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с URTH