PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с BAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с BAM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, RSP returned 14.66%/yr vs 16.64%/yr for BAM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RSP и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -8.16%.

RSP

1 день
0.91%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
21.34%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.15%

BAM

1 день
1.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-10.55%
1 год
-10.49%
3 года*
16.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и BAM

2026 (YTD)2025202420232022
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.96%11.21%12.79%13.70%-1.53%
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-8.16%-0.24%39.70%45.61%-10.80%

Correlation

The correlation between RSP and BAM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.64

The correlation between RSP and BAM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Brookfield Asset Management Ltd.

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO

Доходность на риск

RSP vs. BAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPBAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.44

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-0.42

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

-0.43

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

-0.77

+10.40

RSP vs. BAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа BAM равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и BAM

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и BAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPBAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-30.37%

-29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-30.37%

+22.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-30.37%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.66%

+22.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-8.86%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

16.80%

-14.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и BAM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.57%, в то время как у Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPBAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

10.83%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

22.75%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

29.82%

-17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

30.18%

-13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

30.18%

-11.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и BAM

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности BAM в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		3.99%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

RSP and BAM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (10.83%) compared to RSP (3.57%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs BAM's -30.37%.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и BAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор