PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с RSP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.81%/yr vs 12.15%/yr for RSP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLV charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности XLV и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.15% соответственно.

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
15.00%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%

RSP

1 день
0.91%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
21.34%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.96%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between XLV and RSP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2003 г.

0.71

The correlation between XLV and RSP shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLV и RSP

Секторы
XLV
RSP

Здравоохранение

100.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

13.9%

Промышленность

-

14.2%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

20.9%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Здравоохранение

XLV
100.0%
RSP
11.1%

Сырьевые материалы

XLV

-

RSP
3.9%

Коммуникационные услуги

XLV

-

RSP
3.9%

Потребительский циклический сектор

XLV

-

RSP
10.0%

Потребительский защитный сектор

XLV

-

RSP
6.4%

Энергетика

XLV

-

RSP
4.0%

Финансовые услуги

XLV

-

RSP
13.9%

Промышленность

XLV

-

RSP
14.2%

Недвижимость

XLV

-

RSP
6.1%

Технологии

XLV

-

RSP
20.9%

Коммунальные услуги

XLV

-

RSP
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

XLV vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLVRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.69

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.44

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.54

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

9.63

-6.32

XLV vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLV и RSP

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-59.92%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-7.85%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-17.81%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-21.38%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-39.04%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

0.00%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-6.64%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.07%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и RSP

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.57%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

8.59%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

11.83%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

16.22%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

18.36%

-1.78%

Сравнение комиссий XLV и RSP

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и RSP

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности RSP в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and RSP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (4.90%) compared to RSP (3.57%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 12.15% vs 9.81% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.15% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

XLV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.47% for RSP.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while RSP is S&P 500. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор