PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с VPU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTH returned 13.38%/yr vs 9.06%/yr for VPU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. URTH charges 0.24%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности URTH и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 13.38% против 9.06% соответственно.

URTH

1 день
0.39%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.60%
1 год
24.56%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.38%

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
-0.86%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		8.91%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between URTH and VPU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г.

0.36

The correlation between URTH and VPU shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URTH и VPU

Секторы
URTH
VPU

Технологии

30.5%

-

Финансовые услуги

15.3%

-

Промышленность

10.8%
0.2%

Здравоохранение

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.0%
0.5%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.8%
99.3%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

URTH
30.5%
VPU

-

Финансовые услуги

URTH
15.3%
VPU

-

Промышленность

URTH
10.8%
VPU
0.2%

Здравоохранение

URTH
8.9%
VPU

-

Потребительский циклический сектор

URTH
8.8%
VPU

-

Коммуникационные услуги

URTH
8.6%
VPU

-

Потребительский защитный сектор

URTH
5.0%
VPU

-

Энергетика

URTH
4.0%
VPU
0.5%

Сырьевые материалы

URTH
3.3%
VPU

-

Коммунальные услуги

URTH
2.8%
VPU
99.3%

Недвижимость

URTH
1.7%
VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

URTH vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTHVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.83

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.20

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.34

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

2.91

+8.46

URTH vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTH и VPU

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-46.31%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-8.90%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-17.34%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-25.15%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-36.42%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-5.69%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-7.78%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.10%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и VPU

Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.55%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

11.52%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

14.41%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

17.07%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

19.13%

-1.84%

Сравнение комиссий URTH и VPU

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и VPU

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VPU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF		1.36%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

URTH and VPU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.55%) compared to URTH (4.55%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, URTH leads with 13.38% vs 9.06% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTH has performed better with a 13.38% return vs 9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.

VPU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.36% for URTH.

URTH is categorized as Global Equities, while VPU is Utilities Equities. URTH tracks MSCI World Index (Net), while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.09% for VPU.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор