PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XLP с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XLPVPU
Дох-ть с нач. г.2.25%0.03%
Дох-ть за 1 год-0.54%-6.49%
Дох-ть за 3 года4.26%0.58%
Дох-ть за 5 лет8.02%4.56%
Дох-ть за 10 лет8.15%7.39%
Коэф-т Шарпа0.01-0.35
Дневная вол-ть10.48%16.87%
Макс. просадка-35.89%-46.31%
Current Drawdown-4.26%-14.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между XLP и VPU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XLP и VPU

С начала года, XLP показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 8.15% против 7.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.08%
8.23%
XLP
VPU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Vanguard Utilities ETF

Сравнение комиссий XLP и VPU

XLP берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XLP c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLP, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLP, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.02
VPU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPU, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPU, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-0.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPU, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.500.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPU, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPU, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.68

Сравнение коэффициента Шарпа XLP и VPU

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа VPU равного -0.35. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа XLP и VPU.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.01
-0.35
XLP
VPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и VPU

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности VPU в 3.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.87%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
VPU
Vanguard Utilities ETF
3.48%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%3.76%

Просадки

Сравнение просадок XLP и VPU

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.26%
-14.82%
XLP
VPU

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и VPU

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 2.46%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.46%
4.58%
XLP
VPU