Сравнение XLP с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
XLP и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLP или VPU.
Основные характеристики
| XLP | VPU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.94% | 6.76% |
| Дох-ть за 1 год | 2.34% | 1.40% |
| Дох-ть за 3 года | 6.01% | 3.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.74% | 5.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.37% | 7.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 10.56% | 17.08% |
| Макс. просадка | -35.89% | -46.31% |
| Current Drawdown | -0.80% | -9.10% |
Корреляция
Корреляция между XLP и VPU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLP и VPU
С начала года, XLP показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 8.37% против 7.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLP и VPU
XLP берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLP c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и VPU
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VPU в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.26% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок XLP и VPU
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и VPU
Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 2.90%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.