Сравнение XLP с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
XLP и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLP или VPU.
Доходность
Сравнение доходности XLP и VPU
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 27.84%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.08% соответственно.
XLP
13.27%
-3.00%
3.56%
18.15%
8.30%
8.03%
VPU
27.84%
-3.37%
10.81%
32.13%
7.61%
9.08%
Основные характеристики
| XLP | VPU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 10.06 | 10.40 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 3.15% |
| Дневная вол-ть | 10.18% | 15.33% |
| Макс. просадка | -35.89% | -46.31% |
| Текущая просадка | -4.60% | -3.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLP и VPU
XLP берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLP и VPU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLP c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и VPU
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VPU в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.64% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% | 2.39% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.90% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок XLP и VPU
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и VPU
Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.