PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с XLV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTH returned 13.38%/yr vs 9.81%/yr for XLV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTH charges 0.24%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности URTH и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 13.38% против 9.81% соответственно.

URTH

1 день
0.39%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.60%
1 год
24.56%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.38%

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
15.00%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		8.91%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between URTH and XLV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г.

0.60

Over the past year, the correlation between URTH and XLV has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов URTH и XLV

Секторы
URTH
XLV

Технологии

30.5%

-

Финансовые услуги

15.3%

-

Промышленность

10.8%

-

Здравоохранение

8.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

URTH
30.5%
XLV

-

Финансовые услуги

URTH
15.3%
XLV

-

Промышленность

URTH
10.8%
XLV

-

Здравоохранение

URTH
8.9%
XLV
100.0%

Потребительский циклический сектор

URTH
8.8%
XLV

-

Коммуникационные услуги

URTH
8.6%
XLV

-

Потребительский защитный сектор

URTH
5.0%
XLV

-

Энергетика

URTH
4.0%
XLV

-

Сырьевые материалы

URTH
3.3%
XLV

-

Коммунальные услуги

URTH
2.8%
XLV

-

Недвижимость

URTH
1.7%
XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

URTH vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTHXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.97

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.55

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.38

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

3.31

+8.06

URTH vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTH и XLV

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-39.17%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-10.47%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-17.11%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-17.11%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-28.40%

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-3.59%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-7.12%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.37%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и XLV

Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 4.55%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.90%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.60%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

15.03%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

14.75%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.58%

+0.71%

Сравнение комиссий URTH и XLV

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и XLV

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности XLV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF		1.36%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

URTH and XLV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (4.90%) compared to URTH (4.55%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, URTH leads with 13.38% vs 9.81% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTH has performed better with a 13.38% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.

XLV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.36% for URTH.

URTH is categorized as Global Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. URTH tracks MSCI World Index (Net), while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.08% for XLV.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор